PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZILX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZILX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FZILX управляется Fidelity. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FZILX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZILX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FZILX показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO International Index Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTIFZILX с FPADX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с VOOFZROX с SPYFZROX с FZIPX

Сравнение комиссий FZILX и FZROX

FZILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FZILX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZILX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZILXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.98

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.50

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.51

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

7.28

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZILX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZILX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZILX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZILXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.98

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.13

Корреляция

Корреляция между FZILX и FZROX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZILX и FZROX

Дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZILX и FZROX

Максимальная просадка FZILX за все время составила -34.37%, примерно равная максимальной просадке FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZILX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZILXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-34.96%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-12.44%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-25.12%

-4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-6.16%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-5.61%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.58%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FZILX и FZROX

Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FZILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZILXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

5.52%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

9.81%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

18.68%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

17.45%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

20.28%

-2.98%