PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZILX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FZILX с FZROX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FZILX (Fidelity ZERO International Index Fund) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both mutual funds - FZILX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Global ex U.S. Index, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FZILX returned 8.88%/yr vs 12.16%/yr for FZROX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FZILX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FZILX показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью 8.88%.

FZILX

1 день
-2.85%
1 месяц
0.48%
С начала года
13.24%
6 месяцев
13.24%
1 год
28.61%
3 года*
19.59%
5 лет*
8.88%
10 лет*
—

FZROX

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.77%
С начала года
8.88%
6 месяцев
7.43%
1 год
22.88%
3 года*
20.75%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FZILX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		13.24%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		8.88%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Correlation

The correlation between FZILX and FZROX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г.

0.79

The correlation between FZILX and FZROX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO International Index Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTIFZILX с FPADX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с VOOFZROX с SPYFZROX с FZIPX

Доходность на риск

FZILX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZILX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FZILXFZROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.89

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.58

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.74

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

12.23

-1.72

FZILX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZILX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZILX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FZILX и FZROX

Максимальная просадка FZILX за все время составила -34.37%, примерно равная максимальной просадке FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZILX и FZROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FZILXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-34.96%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-8.89%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.47%

-19.38%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-25.12%

-4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-2.79%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-5.48%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.99%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FZILX и FZROX

Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что FZILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FZILXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

5.03%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

10.18%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

12.94%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

17.54%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

20.13%

-2.72%

Сравнение комиссий FZILX и FZROX

FZILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZILX и FZROX

Дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности FZROX в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.36%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		0.94%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FZILX and FZROX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FZILX has higher volatility (7.02%) compared to FZROX (5.03%). In terms of maximum drawdown, FZILX dropped -34.37% vs FZROX's -34.96%.

FZILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FZILX и FZROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор