PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FZILX с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FZILX и VXUS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FZILX с VXUS

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

FZILX управляется Fidelity. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZILX или VXUS.

Доходность

Сравнение доходности FZILX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZILX:

0.84

VXUS:

0.76

Коэф-т Сортино

FZILX:

1.13

VXUS:

1.04

Коэф-т Омега

FZILX:

1.15

VXUS:

1.14

Коэф-т Кальмара

FZILX:

0.90

VXUS:

0.82

Коэф-т Мартина

FZILX:

2.82

VXUS:

2.61

Индекс Язвы

FZILX:

4.31%

VXUS:

4.27%

Дневная вол-ть

FZILX:

16.20%

VXUS:

16.92%

Макс. просадка

FZILX:

-34.37%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

FZILX:

-0.08%

VXUS:

-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, FZILX показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 13.61%.

FZILX

С начала года

14.56%

1 месяц

5.61%

6 месяцев

12.34%

1 год

12.91%

3 года

10.92%

5 лет

11.54%

10 лет

N/A

VXUS

С начала года

13.61%

1 месяц

5.35%

6 месяцев

11.43%

1 год

11.83%

3 года

10.11%

5 лет

11.34%

10 лет

5.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO International Index Fund

Vanguard Total International Stock ETF

Сравнение комиссий FZILX и VXUS

FZILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZILX и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FZILX
Ранг риск-скорректированной доходности FZILX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZILX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZILX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FZILX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZILX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZILX и VXUS

Дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности VXUS в 2.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.83%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.92%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок FZILX и VXUS

Максимальная просадка FZILX за все время составила -34.37%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZILX и VXUS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FZILX и VXUS

Текущая волатильность для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) составляет 2.51%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что FZILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...