PortfoliosLab logo
Сравнение FZILX с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FZILX и VXUS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FZILX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.13%
41.15%
FZILX
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZILX:

0.77

VXUS:

0.69

Коэф-т Сортино

FZILX:

1.16

VXUS:

1.09

Коэф-т Омега

FZILX:

1.16

VXUS:

1.15

Коэф-т Кальмара

FZILX:

0.93

VXUS:

0.87

Коэф-т Мартина

FZILX:

2.89

VXUS:

2.74

Индекс Язвы

FZILX:

4.34%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

FZILX:

16.25%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

FZILX:

-34.37%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

FZILX:

-1.60%

VXUS:

-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, FZILX показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 7.75%.


FZILX

С начала года

8.30%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

3.75%

1 год

11.25%

5 лет

11.07%

10 лет

N/A

VXUS

С начала года

7.75%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

3.25%

1 год

10.87%

5 лет

10.94%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FZILX и VXUS

FZILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%
График комиссии FZILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZILX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZILX и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FZILX
Ранг риск-скорректированной доходности FZILX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZILX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZILX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FZILX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FZILX: 0.77
VXUS: 0.69
Коэффициент Сортино FZILX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FZILX: 1.16
VXUS: 1.09
Коэффициент Омега FZILX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FZILX: 1.16
VXUS: 1.15
Коэффициент Кальмара FZILX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FZILX: 0.93
VXUS: 0.87
Коэффициент Мартина FZILX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FZILX: 2.89
VXUS: 2.74

Показатель коэффициента Шарпа FZILX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZILX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.69
FZILX
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZILX и VXUS

Дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
2.77%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.83%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок FZILX и VXUS

Максимальная просадка FZILX за все время составила -34.37%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZILX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.60%
-1.49%
FZILX
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности FZILX и VXUS

Текущая волатильность для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) составляет 10.52%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что FZILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.52%
11.27%
FZILX
VXUS