PortfoliosLab logo
Сравнение FZILX с FTIHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FZILX и FTIHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FZILX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.31%
41.21%
FZILX
FTIHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZILX:

0.75

FTIHX:

0.73

Коэф-т Сортино

FZILX:

1.13

FTIHX:

1.10

Коэф-т Омега

FZILX:

1.15

FTIHX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FZILX:

0.90

FTIHX:

0.88

Коэф-т Мартина

FZILX:

2.80

FTIHX:

2.66

Индекс Язвы

FZILX:

4.34%

FTIHX:

4.33%

Дневная вол-ть

FZILX:

16.27%

FTIHX:

15.86%

Макс. просадка

FZILX:

-34.37%

FTIHX:

-35.75%

Текущая просадка

FZILX:

-0.80%

FTIHX:

-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, FZILX показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 8.56%.


FZILX

С начала года

9.18%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

4.25%

1 год

11.86%

5 лет

10.18%

10 лет

N/A

FTIHX

С начала года

8.56%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

3.64%

1 год

11.10%

5 лет

9.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FZILX и FTIHX

FZILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FTIHX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FTIHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTIHX: 0.06%
График комиссии FZILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZILX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZILX и FTIHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FZILX
Ранг риск-скорректированной доходности FZILX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZILX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

FTIHX
Ранг риск-скорректированной доходности FTIHX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZILX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FZILX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FZILX: 0.75
FTIHX: 0.73
Коэффициент Сортино FZILX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FZILX: 1.13
FTIHX: 1.10
Коэффициент Омега FZILX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FZILX: 1.15
FTIHX: 1.15
Коэффициент Кальмара FZILX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FZILX: 0.90
FTIHX: 0.88
Коэффициент Мартина FZILX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FZILX: 2.80
FTIHX: 2.66

Показатель коэффициента Шарпа FZILX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZILX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.73
FZILX
FTIHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZILX и FTIHX

Дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности FTIHX в 2.65%


TTM202420232022202120202019201820172016
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
2.75%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.83%0.66%0.00%0.00%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
2.65%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.36%0.40%

Просадки

Сравнение просадок FZILX и FTIHX

Максимальная просадка FZILX за все время составила -34.37%, примерно равная максимальной просадке FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZILX и FTIHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80%
-0.68%
FZILX
FTIHX

Волатильность

Сравнение волатильности FZILX и FTIHX

Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) имеют волатильность 10.49% и 10.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.49%
10.20%
FZILX
FTIHX