Сравнение FBDC с UGA
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. FBDC is actively managed, while UGA is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
FBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам FBDC и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -10.39% | -2.66% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | 2.83% |
Correlation
The correlation between FBDC and UGA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. UGA — Ранг доходности на риск
FBDC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UGA
Сравнение FBDC c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и UGA
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -86.59% | +65.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.04% | -18.05% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.44% | -36.69% | +26.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 35.22% | -17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 34.45% | -16.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 37.22% | -19.22% |
Сравнение комиссий FBDC и UGA
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и UGA
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.63% | 5.41% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and UGA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.63%, compared with 0.00% for UGA.
FBDC is categorized as Financials Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор