Сравнение FBDC с TYLD
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and TYLD (Cambria Tactical Yield ETF) are both exchange-traded funds - FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust, while TYLD is a fund fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, FBDC returned -13.53% vs 3.68% for TYLD. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.59%/yr for TYLD.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и TYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у TYLD с доходностью 1.76%.
FBDC
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 4.92%
- 6 месяцев
- -7.40%
- С начала года
- -5.45%
- 1 год
- -13.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 1.76%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBDC и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -5.45% | -2.66% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 1.76% | 2.10% |
Correlation
The correlation between FBDC and TYLD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. TYLD — Ранг доходности на риск
FBDC
TYLD
Сравнение FBDC c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 2.41 | -1.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 20.74 | -21.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 106.89 | -108.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и TYLD
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и TYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -1.06% | -19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | -0.18% | -19.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -0.08% | -13.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -0.10% | -10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.26% | 0.03% | +12.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и TYLD
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что FBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 0.29% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 0.56% | +13.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 0.75% | +17.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 1.74% | +16.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 1.74% | +16.14% |
Сравнение комиссий FBDC и TYLD
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и TYLD
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.16%, что больше доходности TYLD в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 12.16% | 5.41% | 0.00% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 3.73% | 4.38% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and TYLD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDC has higher volatility (4.74%) compared to TYLD (0.29%). In terms of maximum drawdown, FBDC dropped -20.60% vs TYLD's -1.06%.
On 1-year performance, TYLD leads with 3.68% vs -13.53% for FBDC. On fees, TYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TYLD has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TYLD has performed better with a 3.68% return vs -13.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 12.16%, compared with 3.73% for TYLD.
They also come from different issuers: First Trust and Cambria. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.59% for TYLD.
TYLD currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и TYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор