Сравнение FBDC с SMST
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, FBDC returned -11.30% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. FBDC charges 1.35%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBDC и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | 246.53% |
Correlation
The correlation between FBDC and SMST is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. SMST — Ранг доходности на риск
FBDC
SMST
Сравнение FBDC c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.31 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 3.04 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 5.82 | -6.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и SMST
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -99.25% | +78.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -85.39% | +64.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -97.32% | +85.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -90.93% | +80.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 44.56% | -32.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и SMST
Текущая волатильность для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) составляет 4.45%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что FBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 55.38% | -50.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 135.32% | -120.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 149.40% | -131.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 167.53% | -149.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 167.53% | -149.67% |
Сравнение комиссий FBDC и SMST
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и SMST
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and SMST have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to FBDC (4.45%). In terms of maximum drawdown, FBDC dropped -20.60% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -11.30% for FBDC. On fees, SMST is cheaper at 1.29% per year. On volatility, FBDC has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMST is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 0.00% for SMST.
FBDC is categorized as Financials Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: First Trust and Defiance. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор