Сравнение FBDC с NFTY
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. FBDC is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past year, FBDC returned -11.30% vs -9.06% for NFTY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%.
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.54%
- С начала года
- -8.35%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам FBDC и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.35% | -1.90% |
Correlation
The correlation between FBDC and NFTY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. NFTY — Ранг доходности на риск
FBDC
NFTY
Сравнение FBDC c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.56 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.34 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и NFTY
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -47.67% | +27.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -16.14% | -4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -16.22% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -9.63% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 6.82% | +5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и NFTY
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что FBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 3.01% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 12.58% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 14.72% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 17.40% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 20.64% | -2.78% |
Сравнение комиссий FBDC и NFTY
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и NFTY
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности NFTY в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.93% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and NFTY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDC has higher volatility (4.45%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, FBDC dropped -20.60% vs NFTY's -47.67%.
On 1-year performance, NFTY leads with -9.06% vs -11.30% for FBDC. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFTY has performed better with a -9.06% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 1.93% for NFTY.
FBDC is categorized as Financials Equities, while NFTY is India Equities. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.80% for NFTY.
NFTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор