Сравнение FBDC с GSG
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. FBDC is actively managed, while GSG is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.
FBDC
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам FBDC и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -9.51% | -2.43% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 42.58% | 4.63% |
Correlation
The correlation between FBDC and GSG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. GSG — Ранг доходности на риск
FBDC
GSG
Сравнение FBDC c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBDC | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.09 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок FBDC и GSG
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -89.62% | +69.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | -56.95% | +39.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.14% | -63.71% | +53.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 22.95% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 22.61% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 22.03% | -3.97% |
Сравнение комиссий FBDC и GSG
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и GSG
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.52%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.52% | 5.41% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and GSG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.52%, compared with 0.00% for GSG.
FBDC is categorized as Financials Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор