Сравнение FBDC с FTXO
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) are both Financials Equities funds from First Trust. FBDC is actively managed, while FTXO is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.60%/yr for FTXO.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и FTXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у FTXO с доходностью 4.26%.
FBDC
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -8.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXO
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBDC и FTXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -7.17% | -2.43% |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 4.26% | 15.64% |
Correlation
The correlation between FBDC and FTXO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. FTXO — Ранг доходности на риск
FBDC
FTXO
Сравнение FBDC c FTXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBDC | FTXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.32 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок FBDC и FTXO
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки FTXO в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и FTXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | FTXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -55.26% | +34.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.10% | -4.95% | -10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -15.87% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и FTXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | FTXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 21.02% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 27.05% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 30.00% | -11.78% |
Сравнение комиссий FBDC и FTXO
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FTXO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и FTXO
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности FTXO в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.23% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 1.72% | 1.92% | 2.18% | 3.20% | 2.94% | 1.64% | 2.74% | 2.53% | 3.51% | 1.09% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and FTXO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTXO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTXO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.23%, compared with 1.72% for FTXO.
Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.60% for FTXO.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и FTXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор