Сравнение FBDC с FTXL
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. FBDC is actively managed, while FTXL is passively managed. Over the past year, FBDC returned -11.30% vs 132.46% for FTXL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 77.15%.
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXL
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -14.46%
- 6 месяцев
- 56.21%
- С начала года
- 77.15%
- 1 год
- 132.46%
- 3 года*
- 46.59%
- 5 лет*
- 30.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBDC и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 77.15% | 35.33% |
Correlation
The correlation between FBDC and FTXL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. FTXL — Ранг доходности на риск
FBDC
FTXL
Сравнение FBDC c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.43 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 5.86 | -6.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 23.95 | -24.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и FTXL
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -43.87% | +23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -22.76% | +2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -22.76% | +10.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -10.55% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 5.55% | +6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и FTXL
Текущая волатильность для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) составляет 4.45%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 20.87%. Это указывает на то, что FBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 20.87% | -16.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 37.93% | -23.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 44.00% | -25.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 37.77% | -19.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 35.06% | -17.20% |
Сравнение комиссий FBDC и FTXL
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и FTXL
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности FTXL в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.11% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and FTXL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXL has higher volatility (20.87%) compared to FBDC (4.45%). In terms of maximum drawdown, FBDC dropped -20.60% vs FTXL's -43.87%.
On 1-year performance, FTXL leads with 132.46% vs -11.30% for FBDC. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FBDC has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTXL has performed better with a 132.46% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 0.11% for FTXL.
FBDC is categorized as Financials Equities, while FTXL is Semiconductors. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.60% for FTXL.
FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор