PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBDC с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FBDC и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBDC показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.


FBDC

1 день
-2.98%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-9.51%
6 месяцев
-10.31%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBDC и DBO


2026 (YTD)2025
FBDC
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF
-9.51%-2.43%
DBO
Invesco DB Oil Fund
84.75%-4.43%

Correlation

The correlation between FBDC and DBO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

Invesco DB Oil Fund

Доходность на риск

FBDC vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBDC

DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBDC c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FBDC vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBDCDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.02

-0.72

Просадки

Сравнение просадок FBDC и DBO

Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и DBO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FBDCDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.60%

-90.18%

+69.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.24%

-51.38%

+34.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-62.25%

+52.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FBDC и DBO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FBDCDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

34.46%

-16.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

32.29%

-14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

31.78%

-13.72%

Сравнение комиссий FBDC и DBO

FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBDC и DBO

Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.52%, что больше доходности DBO в 1.90%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund
1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
FBDC
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF
11.52%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FBDC and DBO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.

FBDC has the higher dividend yield at 11.52%, compared with 1.90% for DBO.

FBDC is categorized as Financials Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.78% for DBO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBDC и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор