Сравнение FBDC с CIBR
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. FBDC is actively managed, while CIBR is passively managed. Over the past year, FBDC returned -11.30% vs 25.97% for CIBR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и CIBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 28.94%.
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIBR
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 8.10%
- 6 месяцев
- 27.76%
- С начала года
- 28.94%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение доходности по годам FBDC и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 28.94% | -3.94% |
Correlation
The correlation between FBDC and CIBR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. CIBR — Ранг доходности на риск
FBDC
CIBR
Сравнение FBDC c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.19 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 2.75 | -3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и CIBR
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и CIBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -33.89% | +13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -21.99% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -3.00% | -9.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -8.64% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 9.47% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и CIBR
Текущая волатильность для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) составляет 4.45%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что FBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 7.96% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 22.49% | -7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 25.77% | -7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 25.26% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 23.62% | -5.76% |
Сравнение комиссий FBDC и CIBR
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и CIBR
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности CIBR в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.43% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and CIBR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIBR has higher volatility (7.96%) compared to FBDC (4.45%). In terms of maximum drawdown, FBDC dropped -20.60% vs CIBR's -33.89%.
On 1-year performance, CIBR leads with 25.97% vs -11.30% for FBDC. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FBDC has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CIBR has performed better with a 25.97% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 0.43% for CIBR.
FBDC is categorized as Financials Equities, while CIBR is Cybersecurity. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.60% for CIBR.
CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и CIBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор