Сравнение FBDC с CIBR
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. FBDC is actively managed, while CIBR is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и CIBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 18.06%.
FBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIBR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 15.86%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 17.93%
Сравнение доходности по годам FBDC и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -10.39% | -2.66% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 18.06% | -3.94% |
Correlation
The correlation between FBDC and CIBR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. CIBR — Ранг доходности на риск
FBDC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CIBR
Сравнение FBDC c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и CIBR
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и CIBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -33.89% | +13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.04% | -10.72% | -7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.44% | -8.66% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и CIBR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 25.21% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 25.07% | -7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 23.60% | -5.60% |
Сравнение комиссий FBDC и CIBR
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и CIBR
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что больше доходности CIBR в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.49% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.63% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and CIBR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.63%, compared with 0.49% for CIBR.
FBDC is categorized as Financials Equities, while CIBR is Cybersecurity. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.60% for CIBR.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и CIBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор