PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCVX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCVX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FBCVX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCVX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		-2.79%11.14%4.91%7.07%1.54%25.04%-4.72%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, FBCVX показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

FBCVX

1 день
-0.55%
1 месяц
-8.36%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
4.07%
1 год
6.88%
3 года*
7.96%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.45%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с FBCVX:
FBCVX с FBCVFBCVX с FMILXFBCVX с FBCGXFBCVX с VIVIXFBCVX с SPXD.LFBCVX с VOOFBCVX с DIA
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий FBCVX и TOWFX

FBCVX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund

Доходность на риск

FBCVX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCVX
Ранг доходности на риск FBCVX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCVX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCVXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.76

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.42

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

2.07

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

10.75

-8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCVX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCVX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCVX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCVXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.76

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.01

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.02

+0.28

Корреляция

Корреляция между FBCVX и TOWFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCVX и TOWFX

Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		3.03%2.94%9.31%3.64%2.59%1.26%1.07%1.75%1.47%1.11%1.05%1.82%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBCVX и TOWFX

Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.75%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBCVXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-96.18%

+32.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-9.39%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-96.18%

+81.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-94.95%

+85.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-21.04%

+10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.81%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCVX и TOWFX

Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBCVXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

2.60%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

6.60%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

11.95%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

1,084.26%

-1,070.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

971.53%

-954.47%