PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCVX с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCVX с FBCG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG).

FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г.. FBCG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FBCVX и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCVX и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		-0.15%11.14%4.91%7.07%1.54%25.04%13.71%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		-7.08%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%

Доходность по периодам

С начала года, FBCVX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью -7.08%.

FBCVX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
6.46%
1 год
9.55%
3 года*
8.93%
5 лет*
7.49%
10 лет*
7.74%

FBCG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-5.08%
1 год
26.17%
3 года*
26.11%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value Fund

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FBCVX:
FBCVX с FBCVFBCVX с FMILXFBCVX с FBCGXFBCVX с VIVIXFBCVX с SPXD.LFBCVX с VOOFBCVX с DIA
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FXAIXFBCG с FTECFBCG с VOOFBCG с SPY

Сравнение комиссий FBCVX и FBCG

FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FBCG в 0.59%.

FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF

Доходность на риск

FBCVX vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCVX
Ранг доходности на риск FBCVX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCVX c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCVXFBCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.00

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.57

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.82

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

6.44

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCVX vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCVX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FBCG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCVX и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCVXFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.00

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.44

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.68

-0.37

Корреляция

Корреляция между FBCVX и FBCG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCVX и FBCG

Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FBCG в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		2.95%2.94%9.31%3.64%2.59%1.26%1.07%1.75%1.47%1.11%1.05%1.82%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.05%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBCVX и FBCG

Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и FBCG.

Загрузка...

Показатели просадок

FBCVXFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-43.56%

-20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-15.17%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-43.56%

+28.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-9.60%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-11.78%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

4.28%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCVX и FBCG

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) составляет 5.39%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBCVXFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

8.39%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

14.84%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

26.33%

-11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

25.82%

-12.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

25.92%

-8.83%