PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCVX с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCVX с FBCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBCVX (Fidelity Blue Chip Value Fund) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both funds - FBCVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, FBCVX returned 9.30%/yr vs 15.84%/yr for FBCG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FBCVX charges 0.63%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности FBCVX и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBCVX показывает доходность 16.27%, а FBCG немного ниже – 15.59%.

FBCVX

1 день
0.50%
1 месяц
5.37%
С начала года
16.27%
6 месяцев
17.25%
1 год
29.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.30%
10 лет*
9.20%

FBCG

1 день
-1.05%
1 месяц
7.84%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.51%
1 год
39.38%
3 года*
30.60%
5 лет*
15.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCVX и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		16.27%11.14%4.91%7.07%1.54%25.04%13.71%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.59%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%

Correlation

The correlation between FBCVX and FBCG is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.48

The correlation between FBCVX and FBCG shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FBCVX и FBCG

Секторы
FBCVX
FBCG

Финансовые услуги

18.4%
2.2%

Технологии

13.6%
48.3%

Здравоохранение

12.7%
6.7%

Промышленность

12.4%
5.7%

Коммуникационные услуги

9.0%
16.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%
17.2%

Энергетика

7.8%
0.4%

Потребительский защитный сектор

5.4%
1.3%

Недвижимость

4.9%
0.7%

Сырьевые материалы

4.1%
0.6%

Коммунальные услуги

3.4%
0.5%

Финансовые услуги

FBCVX
18.4%
FBCG
2.2%

Технологии

FBCVX
13.6%
FBCG
48.3%

Здравоохранение

FBCVX
12.7%
FBCG
6.7%

Промышленность

FBCVX
12.4%
FBCG
5.7%

Коммуникационные услуги

FBCVX
9.0%
FBCG
16.6%

Потребительский циклический сектор

FBCVX
8.4%
FBCG
17.2%

Энергетика

FBCVX
7.8%
FBCG
0.4%

Потребительский защитный сектор

FBCVX
5.4%
FBCG
1.3%

Недвижимость

FBCVX
4.9%
FBCG
0.7%

Сырьевые материалы

FBCVX
4.1%
FBCG
0.6%

Коммунальные услуги

FBCVX
3.4%
FBCG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value Fund

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FBCVX:
FBCVX с FBCVFBCVX с FMILXFBCVX с FBCGXFBCVX с VIVIXFBCVX с SPXD.LFBCVX с FNDXFBCVX с VOO
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

FBCVX vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCVX
Ранг доходности на риск FBCVX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCVX c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCVXFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.14

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.84

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.61

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

10.14

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCVX vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCVX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCVX и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCVXFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.14

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.83

-0.49

Просадки

Сравнение просадок FBCVX и FBCG

Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCVXFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-43.56%

-20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-15.17%

+5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-27.89%

+13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-43.56%

+28.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.05%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-11.49%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.90%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCVX и FBCG

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) составляет 3.45%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCVXFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.79%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

13.89%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

18.55%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

25.79%

-12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

25.72%

-8.63%

Сравнение комиссий FBCVX и FBCG

FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCVX и FBCG

Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		2.53%2.94%9.31%3.64%2.59%1.26%1.07%1.75%1.47%1.11%1.05%1.82%

Часто задаваемые вопросы

FBCVX and FBCG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (4.79%) compared to FBCVX (3.45%). In terms of maximum drawdown, FBCVX dropped -63.75% vs FBCG's -43.56%.

FBCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCVX и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор