PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCV с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCV с ILCV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).

FBCV и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBCV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FBCV и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCV и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		1.26%16.36%10.26%5.45%-2.26%26.18%16.98%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		-0.92%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%12.32%

Доходность по периодам

С начала года, FBCV показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.92%.

FBCV

1 день
2.04%
1 месяц
-4.81%
С начала года
1.26%
6 месяцев
7.88%
1 год
15.94%
3 года*
12.15%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

ILCV

1 день
1.96%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
4.39%
1 год
16.47%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.84%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с FBCV:
FBCV с FBCVXFBCV с SCHDFBCV с FXAIXFBCV с VOOFBCV с VUGFBCV с voovFBCV с VGT
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с ilcbILCV с SPYILCV с MGV

Сравнение комиссий FBCV и ILCV

FBCV берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF
ILCV
iShares Morningstar Value ETF

Доходность на риск

FBCV vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCV
Ранг доходности на риск FBCV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCV c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCVILCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.08

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.57

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.50

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

7.14

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCV vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCV на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCV и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCVILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.08

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.44

+0.40

Корреляция

Корреляция между FBCV и ILCV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCV и ILCV

Дивидендная доходность FBCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности ILCV в 1.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		2.92%2.95%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.77%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Просадки

Сравнение просадок FBCV и ILCV

Максимальная просадка FBCV за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCV и ILCV.

Загрузка...

Показатели просадок

FBCVILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.55%

-58.63%

+43.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-11.82%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.55%

-18.58%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-4.72%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-9.39%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.48%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCV и ILCV

Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV) имеют волатильность 3.97% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBCVILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.81%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

7.65%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

15.31%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

14.26%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

16.68%

-1.83%