PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCV с IGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCV с IGF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF).

FBCV и IGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBCV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FBCV и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCV и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		1.26%16.36%10.26%5.45%-2.26%26.18%16.98%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		9.55%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, FBCV показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.55%.

FBCV

1 день
2.04%
1 месяц
-4.81%
С начала года
1.26%
6 месяцев
7.88%
1 год
15.94%
3 года*
12.15%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

IGF

1 день
0.33%
1 месяц
-2.57%
С начала года
9.55%
6 месяцев
11.40%
1 год
26.48%
3 года*
15.89%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FBCV:
FBCV с FBCVXFBCV с SCHDFBCV с FXAIXFBCV с VOOFBCV с VUGFBCV с voovFBCV с VGT
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Сравнение комиссий FBCV и IGF

FBCV берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.

FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF
IGF
iShares Global Infrastructure ETF

Доходность на риск

FBCV vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCV
Ранг доходности на риск FBCV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCV c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCVIGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.09

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.76

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

3.10

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

15.49

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCV vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCV на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа IGF равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCV и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCVIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.09

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.83

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.24

+0.60

Корреляция

Корреляция между FBCV и IGF составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCV и IGF

Дивидендная доходность FBCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что сопоставимо с доходностью IGF в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		2.92%2.95%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.94%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Просадки

Сравнение просадок FBCV и IGF

Максимальная просадка FBCV за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCV и IGF.

Загрузка...

Показатели просадок

FBCVIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.55%

-58.33%

+42.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-8.74%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.55%

-20.83%

+5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-3.10%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-11.95%

+8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.75%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCV и IGF

Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF) имеют волатильность 3.97% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBCVIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.90%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

7.33%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

12.73%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

13.89%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

16.80%

-1.95%