PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCV с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCV с BGIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBCV (Fidelity Blue Chip Value ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FBCV returned 26.21% vs 20.42% for BGIG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBCV charges 0.57%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности FBCV и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBCV показывает доходность 10.78%, а BGIG немного ниже – 10.33%.

FBCV

1 день
0.78%
1 месяц
2.57%
С начала года
10.78%
6 месяцев
12.83%
1 год
26.21%
3 года*
15.32%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCV и BGIG

2026 (YTD)202520242023
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		10.78%16.36%10.26%3.78%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.33%12.49%16.84%4.55%

Correlation

The correlation between FBCV and BGIG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.79

The correlation between FBCV and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBCV и BGIG

Секторы
FBCV
BGIG

Финансовые услуги

21.6%
14.8%

Промышленность

12.2%
10.6%

Здравоохранение

11.9%
14.6%

Технологии

10.1%
24.6%

Энергетика

10.0%
11.2%

Потребительский защитный сектор

9.8%
6.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
5.4%

Коммуникационные услуги

8.3%

-

Сырьевые материалы

3.6%
0.6%

Коммунальные услуги

2.5%
7.9%

Недвижимость

0.8%
3.5%

Финансовые услуги

FBCV
21.6%
BGIG
14.8%

Промышленность

FBCV
12.2%
BGIG
10.6%

Здравоохранение

FBCV
11.9%
BGIG
14.6%

Технологии

FBCV
10.1%
BGIG
24.6%

Энергетика

FBCV
10.0%
BGIG
11.2%

Потребительский защитный сектор

FBCV
9.8%
BGIG
6.9%

Потребительский циклический сектор

FBCV
9.3%
BGIG
5.4%

Коммуникационные услуги

FBCV
8.3%
BGIG

-

Сырьевые материалы

FBCV
3.6%
BGIG
0.6%

Коммунальные услуги

FBCV
2.5%
BGIG
7.9%

Недвижимость

FBCV
0.8%
BGIG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с FBCV:
FBCV с FBCVXFBCV с SCHDFBCV с VOOFBCV с FXAIXFBCV с VUGFBCV с VGTFBCV с voov
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с DHLXBGIG с MFVLBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV

Доходность на риск

FBCV vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCV
Ранг доходности на риск FBCV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCV c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCVBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.28

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.27

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.53

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

13.58

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCV vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCV на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGIG равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCV и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCVBGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.28

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.40

-0.46

Просадки

Сравнение просадок FBCV и BGIG

Максимальная просадка FBCV за все время составила -15.55%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCV и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCVBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.55%

-13.24%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-5.81%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-1.70%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.51%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCV и BGIG

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) составляет 2.13%, в то время как у Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что FBCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCVBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.59%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

6.72%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

8.99%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

11.94%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

11.94%

+2.79%

Сравнение комиссий FBCV и BGIG

FBCV берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCV и BGIG

Дивидендная доходность FBCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности BGIG в 1.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%0.00%
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		2.67%2.95%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%

Часто задаваемые вопросы

FBCV and BGIG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGIG has higher volatility (2.59%) compared to FBCV (2.13%). In terms of maximum drawdown, FBCV dropped -15.55% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, FBCV leads with 26.21% vs 20.42% for BGIG. On fees, BGIG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FBCV has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBCV has performed better with a 26.21% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BGIG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.57% for FBCV.

FBCV has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.74% for BGIG.

They also come from different issuers: Fidelity and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.57% for FBCV and 0.45% for BGIG.

FBCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCV и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор