PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCG с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCG с SMH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. FBCG is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past 5 years, FBCG returned 14.46%/yr vs 38.42%/yr for SMH. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.15%.

FBCG

1 день
0.25%
1 месяц
-1.64%
С начала года
11.31%
6 месяцев
12.74%
1 год
34.39%
3 года*
28.04%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
7.20%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
141.99%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCG и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		11.31%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%41.44%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%49.06%

Correlation

The correlation between FBCG and SMH is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.85

The correlation between FBCG and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBCG и SMH

Секторы
FBCG
SMH

Технологии

48.9%
100.0%

Потребительский циклический сектор

17.2%

-

Коммуникационные услуги

17.1%

-

Промышленность

5.6%

-

Здравоохранение

5.6%

-

Финансовые услуги

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Энергетика

0.4%

-

Технологии

FBCG
48.9%
SMH
100.0%

Потребительский циклический сектор

FBCG
17.2%
SMH

-

Коммуникационные услуги

FBCG
17.1%
SMH

-

Промышленность

FBCG
5.6%
SMH

-

Здравоохранение

FBCG
5.6%
SMH

-

Финансовые услуги

FBCG
2.2%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

FBCG
1.3%
SMH

-

Недвижимость

FBCG
0.6%
SMH

-

Сырьевые материалы

FBCG
0.5%
SMH

-

Коммунальные услуги

FBCG
0.5%
SMH

-

Энергетика

FBCG
0.4%
SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

FBCG vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBCGSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
4.13

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
4.26

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.60

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

9.18

-7.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

33.74

-25.67

FBCG vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBCG и SMH

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-84.96%

+41.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-14.93%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

-35.74%

+7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-45.30%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-2.81%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-41.04%

+29.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

4.06%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и SMH

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) составляет 7.21%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что FBCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

16.25%

-9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

27.73%

-12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

33.20%

-13.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.90%

35.47%

-9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

32.82%

-7.05%

Сравнение комиссий FBCG и SMH

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и SMH

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

FBCG and SMH have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.25%) compared to FBCG (7.21%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs SMH's -84.96%.

On 5-year performance, SMH leads with 38.42% vs 14.46% for FBCG. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 7.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMH has performed better with a 38.42% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

SMH has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.04% for FBCG.

FBCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Fidelity and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCG и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор