Сравнение FBCG с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
FBCG и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBCG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FBCG и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBCG и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | -7.08% | 18.60% | 39.05% | 57.98% | -39.10% | 2.64% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FBCG показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
FBCG
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 26.17%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBCG и QCLR
FBCG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
FBCG vs. QCLR — Ранг доходности на риск
FBCG
QCLR
Сравнение FBCG c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBCG | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.41 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.14 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 4.57 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBCG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.55 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FBCG и QCLR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBCG и QCLR
Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.05% | 0.05% | 0.12% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBCG и QCLR
Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBCG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.56% | -21.77% | -21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -10.22% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -8.10% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -6.32% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.56% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBCG и QCLR
Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBCG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 3.93% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 8.56% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.33% | 12.08% | +14.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 12.61% | +13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.92% | 12.61% | +13.31% |