PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCG с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCG с MAGX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, FBCG returned 34.39% vs 35.99% for MAGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -8.69%.

FBCG

1 день
0.25%
1 месяц
-1.64%
С начала года
11.31%
6 месяцев
12.74%
1 год
34.39%
3 года*
28.04%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—

MAGX

1 день
-0.27%
1 месяц
-16.77%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-7.45%
1 год
35.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCG и MAGX

2026 (YTD)20252024
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		11.31%18.60%25.40%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-8.69%26.16%82.41%

Correlation

The correlation between FBCG and MAGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.88

The correlation between FBCG and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBCG и MAGX

Секторы
FBCG
MAGX

Технологии

48.9%

-

Потребительский циклический сектор

17.2%

-

Коммуникационные услуги

17.1%

-

Промышленность

5.6%

-

Здравоохранение

5.6%

-

Финансовые услуги

2.2%
28.5%

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Энергетика

0.4%

-

Технологии

FBCG
48.9%
MAGX

-

Потребительский циклический сектор

FBCG
17.2%
MAGX

-

Коммуникационные услуги

FBCG
17.1%
MAGX

-

Промышленность

FBCG
5.6%
MAGX

-

Здравоохранение

FBCG
5.6%
MAGX

-

Финансовые услуги

FBCG
2.2%
MAGX
28.5%

Потребительский защитный сектор

FBCG
1.3%
MAGX

-

Недвижимость

FBCG
0.6%
MAGX

-

Сырьевые материалы

FBCG
0.5%
MAGX

-

Коммунальные услуги

FBCG
0.5%
MAGX

-

Энергетика

FBCG
0.4%
MAGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Доходность на риск

FBCG vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBCGMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.82

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.29

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

0.90

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

2.70

+5.37

FBCG vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа MAGX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBCG и MAGX

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и MAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-54.19%

+10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-37.24%

+22.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-16.77%

+12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-13.76%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

12.32%

-8.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и MAGX

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) составляет 7.21%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что FBCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

12.35%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

30.63%

-15.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

40.70%

-21.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.90%

53.61%

-27.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

53.61%

-27.84%

Сравнение комиссий FBCG и MAGX

FBCG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и MAGX

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности MAGX в 2.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.24%2.05%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBCG and MAGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGX has higher volatility (12.35%) compared to FBCG (7.21%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs MAGX's -54.19%.

On 1-year performance, MAGX leads with 35.99% vs 34.39% for FBCG. On fees, FBCG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 7.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 35.99% return vs 34.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBCG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.

MAGX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.04% for FBCG.

FBCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while MAGX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Roundhill. Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 0.95% for MAGX.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCG и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор