PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBCG с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBCG и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCG и IOO


2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
-7.08%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%
IOO
iShares Global 100 ETF
-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%21.81%

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.


FBCG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-5.08%
1 год
26.17%
3 года*
26.11%
5 лет*
11.35%
10 лет*

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Blue Chip Growth ETF

iShares Global 100 ETF

Сравнение комиссий FBCG и IOO

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.


Доходность на риск

FBCG vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 6262
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBCGIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.44

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.13

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.26

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

10.66

-4.22

FBCG vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBCGIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.44

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.86

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.36

+0.32

Корреляция

Корреляция между FBCG и IOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и IOO

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IOO в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.05%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF
0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок FBCG и IOO

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и IOO.


Загрузка...

Показатели просадок


FBCGIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-55.85%

+12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-12.40%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-23.52%

-20.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-5.98%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-11.34%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.63%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и IOO

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FBCGIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

6.23%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

10.71%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.33%

19.24%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

16.97%

+8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

17.74%

+8.18%