PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCG с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCG с GARP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FBCG is actively managed, while GARP is passively managed. Over the past 5 years, FBCG returned 14.46%/yr vs 18.96%/yr for GARP. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 16.96%.

FBCG

1 день
0.25%
1 месяц
-1.64%
С начала года
11.31%
6 месяцев
12.74%
1 год
34.39%
3 года*
28.04%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—

GARP

1 день
0.21%
1 месяц
2.03%
С начала года
16.96%
6 месяцев
17.70%
1 год
38.39%
3 года*
31.05%
5 лет*
18.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCG и GARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		11.31%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%41.44%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		16.96%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.30%

Correlation

The correlation between FBCG and GARP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.94

The correlation between FBCG and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBCG и GARP

Секторы
FBCG
GARP

Технологии

48.9%
55.2%

Потребительский циклический сектор

17.2%
8.5%

Коммуникационные услуги

17.1%
11.9%

Промышленность

5.6%
6.6%

Здравоохранение

5.6%
5.3%

Финансовые услуги

2.2%
7.2%

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Недвижимость

0.6%
0.4%

Сырьевые материалы

0.5%
1.1%

Коммунальные услуги

0.5%
1.2%

Энергетика

0.4%
2.9%

Технологии

FBCG
48.9%
GARP
55.2%

Потребительский циклический сектор

FBCG
17.2%
GARP
8.5%

Коммуникационные услуги

FBCG
17.1%
GARP
11.9%

Промышленность

FBCG
5.6%
GARP
6.6%

Здравоохранение

FBCG
5.6%
GARP
5.3%

Финансовые услуги

FBCG
2.2%
GARP
7.2%

Потребительский защитный сектор

FBCG
1.3%
GARP

-

Недвижимость

FBCG
0.6%
GARP
0.4%

Сырьевые материалы

FBCG
0.5%
GARP
1.1%

Коммунальные услуги

FBCG
0.5%
GARP
1.2%

Энергетика

FBCG
0.4%
GARP
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

FBCG vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBCGGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.93

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.53

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.65

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

10.37

-2.30

FBCG vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBCG и GARP

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-31.34%

-12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-13.69%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

-23.73%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-30.61%

-12.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-4.27%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-7.35%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.49%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и GARP

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) составляет 7.21%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что FBCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

7.61%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

15.12%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

18.79%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.90%

22.11%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

23.95%

+1.82%

Сравнение комиссий FBCG и GARP

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и GARP

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности GARP в 0.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FBCG and GARP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GARP has higher volatility (7.61%) compared to FBCG (7.21%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs GARP's -31.34%.

On 5-year performance, GARP leads with 18.96% vs 14.46% for FBCG. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 7.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 18.96% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

GARP has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.04% for FBCG.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 0.15% for GARP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCG и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор