PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCG с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCG с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Grizzle Growth ETF (DARP).

FBCG и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBCG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FBCG и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCG и DARP

2026 (YTD)202520242023
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		-7.08%18.60%39.05%11.92%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

FBCG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-5.08%
1 год
26.17%
3 года*
26.11%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FXAIXFBCG с FTECFBCG с VOOFBCG с SPY
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий FBCG и DARP

FBCG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF

Доходность на риск

FBCG vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCGDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.19

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.74

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

4.15

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

17.03

-10.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCG vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCGDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.19

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.13

-0.45

Корреляция

Корреляция между FBCG и DARP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и DARP

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности DARP в 0.41%

TTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.05%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBCG и DARP

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

FBCGDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-30.27%

-13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-15.92%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-8.02%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-4.84%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.88%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и DARP

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) составляет 8.39%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что FBCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBCGDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

9.11%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

19.29%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.33%

29.51%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

26.41%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

26.41%

-0.49%