PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCG с CCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FBCG returned 15.84%/yr vs -2.56%/yr for CCOR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FBCG charges 0.59%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.71%.

FBCG

1 день
-1.05%
1 месяц
7.84%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.51%
1 год
39.38%
3 года*
30.60%
5 лет*
15.84%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCG и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.59%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%2.05%

Correlation

The correlation between FBCG and CCOR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.02

The correlation between FBCG and CCOR shifts across timeframes, from -0.23 (3 years) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FBCG и CCOR

Секторы
FBCG
CCOR

Технологии

48.3%
16.2%

Потребительский циклический сектор

17.2%
9.4%

Коммуникационные услуги

16.6%
8.7%

Здравоохранение

6.7%
10.8%

Промышленность

5.7%
9.2%

Финансовые услуги

2.2%
17.7%

Потребительский защитный сектор

1.3%
6.8%

Недвижимость

0.7%
2.8%

Сырьевые материалы

0.6%
5.1%

Коммунальные услуги

0.5%
6.3%

Энергетика

0.4%
7.2%

Технологии

FBCG
48.3%
CCOR
16.2%

Потребительский циклический сектор

FBCG
17.2%
CCOR
9.4%

Коммуникационные услуги

FBCG
16.6%
CCOR
8.7%

Здравоохранение

FBCG
6.7%
CCOR
10.8%

Промышленность

FBCG
5.7%
CCOR
9.2%

Финансовые услуги

FBCG
2.2%
CCOR
17.7%

Потребительский защитный сектор

FBCG
1.3%
CCOR
6.8%

Недвижимость

FBCG
0.7%
CCOR
2.8%

Сырьевые материалы

FBCG
0.6%
CCOR
5.1%

Коммунальные услуги

FBCG
0.5%
CCOR
6.3%

Энергетика

FBCG
0.4%
CCOR
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

FBCG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCGCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
-0.87

+3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
-1.15

+3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.87

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

-0.69

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

-1.59

+11.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCGCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

-0.87

+3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

-0.23

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.11

+0.72

Просадки

Сравнение просадок FBCG и CCOR

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-22.99%

-20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-8.75%

-6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

-12.31%

-15.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-22.99%

-20.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-20.03%

+18.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-7.29%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.77%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и CCOR

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

1.78%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

4.96%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

6.93%

+11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

11.10%

+14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.72%

10.75%

+14.97%

Сравнение комиссий FBCG и CCOR

FBCG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и CCOR

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности CCOR в 1.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBCG and CCOR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (4.79%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, FBCG leads with 15.84% vs -2.56% for CCOR. On fees, FBCG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 15.84% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBCG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.04% for FBCG.

They also come from different issuers: Fidelity and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 1.09% for CCOR.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCG и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор