PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAOX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAOX с TPDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

FBAOX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAOX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAOX и TPDAX

2026 (YTD)20252024
FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A		-3.80%14.81%4.65%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		7.48%23.97%-3.98%

Доходность по периодам

С начала года, FBAOX показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%.

FBAOX

1 день
-0.16%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-1.06%
1 год
13.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPDAX

1 день
0.05%
1 месяц
-6.08%
С начала года
7.48%
6 месяцев
12.53%
1 год
24.49%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.55%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Balanced Fund Class A

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с FBAOX:
FBAOX с JABAXFBAOX с EPGAXFBAOX с FYMIXFBAOX с IOEZXFBAOX с EKBAXFBAOX с TSAIXFBAOX с FXAIX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с SACAXTPDAX с CSIFXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий FBAOX и TPDAX

FBAOX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A

Доходность на риск

FBAOX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAOX
Ранг доходности на риск FBAOX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAOX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAOX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAOX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAOX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAOX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAOXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.07

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.68

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

3.33

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

12.75

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAOX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAOX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAOX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAOXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.07

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.58

+0.30

Корреляция

Корреляция между FBAOX и TPDAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAOX и TPDAX

Дивидендная доходность FBAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности TPDAX в 0.75%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A		5.61%5.40%6.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.75%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%

Просадки

Сравнение просадок FBAOX и TPDAX

Максимальная просадка FBAOX за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAOX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAOXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.61%

-22.29%

+9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-7.58%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-6.56%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-4.94%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.98%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAOX и TPDAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) составляет 3.49%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что FBAOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAOXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

4.00%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

9.73%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

12.21%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.62%

10.12%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.62%

9.86%

+1.76%