PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAOX с EPGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAOX с EPGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX).

FBAOX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. EPGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAOX и EPGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAOX и EPGAX

2026 (YTD)20252024
FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A		-1.84%14.81%4.65%
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		-5.44%14.27%-7.97%

Доходность по периодам

С начала года, FBAOX показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у EPGAX с доходностью -5.44%.

FBAOX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
0.68%
1 год
15.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPGAX

1 день
4.33%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
17.13%
3 года*
15.34%
5 лет*
8.31%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Balanced Fund Class A

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A

Часто сравнивают с FBAOX:
FBAOX с JABAXFBAOX с FYMIXFBAOX с IOEZXFBAOX с EKBAXFBAOX с FXAIXFBAOX с TSAIXFBAOX с FTIHX
Часто сравнивают с EPGAX:
EPGAX с FAGAXEPGAX с FKDNXEPGAX с FATEXEPGAX с AGTHXEPGAX с FXAIXEPGAX с SPYEPGAX с TRRDX

Сравнение комиссий FBAOX и EPGAX

FBAOX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии EPGAX в 0.97%.

EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A
FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A

Доходность на риск

FBAOX vs. EPGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAOX
Ранг доходности на риск FBAOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAOX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAOX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAOX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAOX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EPGAX
Ранг доходности на риск EPGAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAOX c EPGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAOXEPGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.82

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.30

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.38

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

4.84

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAOX vs. EPGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAOX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа EPGAX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAOX и EPGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAOXEPGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.82

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.49

+0.52

Корреляция

Корреляция между FBAOX и EPGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAOX и EPGAX

Дивидендная доходность FBAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности EPGAX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A		5.50%5.40%6.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		0.66%0.62%0.00%0.56%2.26%12.86%12.06%9.56%7.10%12.35%6.39%2.37%

Просадки

Сравнение просадок FBAOX и EPGAX

Максимальная просадка FBAOX за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки EPGAX в -63.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAOX и EPGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAOXEPGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.61%

-63.20%

+50.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-12.80%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-8.89%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-16.32%

+14.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

3.66%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAOX и EPGAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) составляет 4.18%, в то время как у Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что FBAOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAOXEPGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

7.81%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

13.35%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

21.88%

-9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.72%

20.75%

-9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

20.77%

-9.05%