Сравнение FBAOX с FZROX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBAOX показывает доходность -3.80%, а FZROX немного ниже – -3.98%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FBAOX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBAOX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAOX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FBAOX и FZROX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FBAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности FZROX в 1.07%

Максимальная просадка FBAOX за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAOX и FZROX.

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) составляет 3.49%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FBAOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.