PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAOX с JABAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBAOX с JABAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBAOX (Fidelity Advisor Balanced Fund Class A) and JABAX (Janus Henderson Balanced Fund Class T) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, FBAOX returned 24.56% vs 15.08% for JABAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FBAOX charges 0.76%/yr vs 0.66%/yr for JABAX.

Доходность

Сравнение доходности FBAOX и JABAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBAOX показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у JABAX с доходностью 3.89%.

FBAOX

1 день
0.20%
1 месяц
4.01%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.35%
1 год
24.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JABAX

1 день
0.00%
1 месяц
3.15%
С начала года
3.89%
6 месяцев
3.89%
1 год
15.08%
3 года*
15.66%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBAOX и JABAX

2026 (YTD)20252024
FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A		10.13%14.81%4.65%
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T		3.89%14.85%5.26%

Correlation

The correlation between FBAOX and JABAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.94

The correlation between FBAOX and JABAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Balanced Fund Class A

Janus Henderson Balanced Fund Class T

Часто сравнивают с FBAOX:
FBAOX с EPGAXFBAOX с FXAIXFBAOX с EKBAXFBAOX с MHELXFBAOX с FYMIXFBAOX с TSAIXFBAOX с FZROX
Часто сравнивают с JABAX:
JABAX с FBALXJABAX с VWINXJABAX с MEIIXJABAX с RDVYJABAX с OMAHJABAX с VXUSJABAX с PRWCX

Доходность на риск

FBAOX vs. JABAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAOX
Ранг доходности на риск FBAOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAOX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAOX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAOX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAOX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JABAX
Ранг доходности на риск JABAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAOX c JABAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAOXJABAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
1.79

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
2.56

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.32

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

1.91

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.55

8.25

+10.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAOX vs. JABAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAOX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа JABAX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAOX и JABAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAOXJABAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.79

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.96

+0.64

Просадки

Сравнение просадок FBAOX и JABAX

Максимальная просадка FBAOX за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки JABAX в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAOX и JABAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBAOXJABAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.61%

-25.98%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-8.14%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-4.15%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.88%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAOX и JABAX

Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что FBAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JABAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBAOXJABAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.46%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

6.92%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

8.71%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

11.34%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.51%

11.23%

+0.28%

Сравнение комиссий FBAOX и JABAX

FBAOX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии JABAX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAOX и JABAX

Дивидендная доходность FBAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности JABAX в 8.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A		4.88%5.40%6.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T		8.39%8.67%11.71%2.15%1.83%4.38%2.41%2.76%6.95%4.59%3.28%6.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FBAOX and JABAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBAOX has higher volatility (2.59%) compared to JABAX (2.46%). In terms of maximum drawdown, FBAOX dropped -12.61% vs JABAX's -25.98%.

FBAOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBAOX и JABAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор