Сравнение FBAOX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FBAOX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FBAOX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBAOX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBAOX Fidelity Advisor Balanced Fund Class A | -3.80% | 14.81% | 4.65% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 3.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FBAOX показывает доходность -3.80%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
FBAOX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAOX и FXAIX
FBAOX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FBAOX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FBAOX
FXAIX
Сравнение FBAOX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAOX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.97 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.49 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.52 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 7.30 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAOX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.97 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.76 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FBAOX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAOX и FXAIX
Дивидендная доходность FBAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAOX Fidelity Advisor Balanced Fund Class A | 5.61% | 5.40% | 6.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FBAOX и FXAIX
Максимальная просадка FBAOX за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAOX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBAOX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.61% | -33.79% | +21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -12.13% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -6.23% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -3.83% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.53% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAOX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) составляет 3.49%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FBAOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBAOX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 5.34% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 9.53% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 18.32% | -6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.62% | 16.92% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 18.05% | -6.43% |