Сравнение FBAOX с PALDX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBAOX показывает доходность -1.84%, а PALDX немного выше – -1.78%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FBAOX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBAOX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAOX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FBAOX и PALDX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FBAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что сопоставимо с доходностью PALDX в 5.52%

Максимальная просадка FBAOX за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAOX и PALDX.

Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что FBAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.