PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAOX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAOX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

FBAOX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAOX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAOX и CONWX

2026 (YTD)20252024
FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A		-3.80%14.81%4.65%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, FBAOX показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%.

FBAOX

1 день
-0.16%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-1.06%
1 год
13.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Balanced Fund Class A

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с FBAOX:
FBAOX с JABAXFBAOX с EPGAXFBAOX с FYMIXFBAOX с IOEZXFBAOX с EKBAXFBAOX с FXAIXFBAOX с TSAIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий FBAOX и CONWX

FBAOX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A

Доходность на риск

FBAOX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAOX
Ранг доходности на риск FBAOX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAOX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAOX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAOX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAOX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAOX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAOXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.70

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.36

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.99

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

11.30

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAOX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAOX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAOX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAOXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.70

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.78

+0.10

Корреляция

Корреляция между FBAOX и CONWX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAOX и CONWX

Дивидендная доходность FBAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности CONWX в 3.41%

TTM202520242023202220212020201920182017
FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A		5.61%5.40%6.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок FBAOX и CONWX

Максимальная просадка FBAOX за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAOX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAOXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.61%

-26.09%

+13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-8.60%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-2.03%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-2.78%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.52%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAOX и CONWX

Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что FBAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAOXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

2.12%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

5.43%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

10.70%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.62%

10.26%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.62%

11.15%

+0.47%