Сравнение FBALX с FSPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FBALX и FSPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBALX и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.95% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 10.73% против 8.97% соответственно.
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
FSPSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и FSPSX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.
Доходность на риск
FBALX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
FBALX
FSPSX
Сравнение FBALX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBALX | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.90 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.94 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 7.43 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBALX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.53 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.55 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.47 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между FBALX и FSPSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и FSPSX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности FSPSX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.12% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и FSPSX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FSPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBALX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -33.69% | -9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -11.39% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -29.41% | +6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -33.69% | +7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -8.22% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -6.60% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.97% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и FSPSX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 4.19%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBALX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 7.65% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 11.01% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 17.00% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 15.82% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 16.49% | -3.74% |