PortfoliosLab logo
Сравнение FSPSX с FTIHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSPSX и FTIHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FSPSX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
99.41%
86.27%
FSPSX
FTIHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSPSX:

0.76

FTIHX:

0.75

Коэф-т Сортино

FSPSX:

1.13

FTIHX:

1.13

Коэф-т Омега

FSPSX:

1.15

FTIHX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FSPSX:

0.93

FTIHX:

0.91

Коэф-т Мартина

FSPSX:

2.70

FTIHX:

2.75

Индекс Язвы

FSPSX:

4.69%

FTIHX:

4.33%

Дневная вол-ть

FSPSX:

16.75%

FTIHX:

15.84%

Макс. просадка

FSPSX:

-33.69%

FTIHX:

-35.75%

Текущая просадка

FSPSX:

-1.14%

FTIHX:

-1.36%

Доходность по периодам

С начала года, FSPSX показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 7.82%.


FSPSX

С начала года

10.85%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

6.01%

1 год

11.43%

5 лет

12.11%

10 лет

5.31%

FTIHX

С начала года

7.82%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

3.22%

1 год

10.75%

5 лет

10.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSPSX и FTIHX

FSPSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FTIHX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FTIHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTIHX: 0.06%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPSX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSPSX и FTIHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

FTIHX
Ранг риск-скорректированной доходности FTIHX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSPSX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSPSX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSPSX: 0.76
FTIHX: 0.75
Коэффициент Сортино FSPSX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSPSX: 1.13
FTIHX: 1.13
Коэффициент Омега FSPSX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSPSX: 1.15
FTIHX: 1.15
Коэффициент Кальмара FSPSX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSPSX: 0.93
FTIHX: 0.91
Коэффициент Мартина FSPSX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSPSX: 2.70
FTIHX: 2.75

Показатель коэффициента Шарпа FSPSX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPSX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.75
FSPSX
FTIHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPSX и FTIHX

Дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности FTIHX в 2.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.61%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%3.53%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
2.67%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.36%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSPSX и FTIHX

Максимальная просадка FSPSX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPSX и FTIHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.14%
-1.36%
FSPSX
FTIHX

Волатильность

Сравнение волатильности FSPSX и FTIHX

Fidelity International Index Fund (FSPSX) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 10.23%. Это указывает на то, что FSPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
10.23%
FSPSX
FTIHX