PortfoliosLab logo
Сравнение FSPSX с FZILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSPSX и FZILX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FSPSX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.20%
44.13%
FSPSX
FZILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSPSX:

0.76

FZILX:

0.77

Коэф-т Сортино

FSPSX:

1.13

FZILX:

1.16

Коэф-т Омега

FSPSX:

1.15

FZILX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FSPSX:

0.93

FZILX:

0.93

Коэф-т Мартина

FSPSX:

2.70

FZILX:

2.89

Индекс Язвы

FSPSX:

4.69%

FZILX:

4.34%

Дневная вол-ть

FSPSX:

16.75%

FZILX:

16.25%

Макс. просадка

FSPSX:

-33.69%

FZILX:

-34.37%

Текущая просадка

FSPSX:

-1.14%

FZILX:

-1.60%

Доходность по периодам

С начала года, FSPSX показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у FZILX с доходностью 8.30%.


FSPSX

С начала года

10.85%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

6.01%

1 год

11.43%

5 лет

12.11%

10 лет

5.31%

FZILX

С начала года

8.30%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

3.75%

1 год

11.25%

5 лет

11.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSPSX и FZILX

FSPSX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPSX: 0.04%
График комиссии FZILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZILX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSPSX и FZILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

FZILX
Ранг риск-скорректированной доходности FZILX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZILX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSPSX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSPSX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSPSX: 0.76
FZILX: 0.77
Коэффициент Сортино FSPSX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSPSX: 1.13
FZILX: 1.16
Коэффициент Омега FSPSX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSPSX: 1.15
FZILX: 1.16
Коэффициент Кальмара FSPSX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSPSX: 0.93
FZILX: 0.93
Коэффициент Мартина FSPSX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSPSX: 2.70
FZILX: 2.89

Показатель коэффициента Шарпа FSPSX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPSX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.77
FSPSX
FZILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPSX и FZILX

Дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности FZILX в 2.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.61%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%3.53%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
2.77%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.83%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSPSX и FZILX

Максимальная просадка FSPSX за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPSX и FZILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.14%
-1.60%
FSPSX
FZILX

Волатильность

Сравнение волатильности FSPSX и FZILX

Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеют волатильность 10.97% и 10.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
10.52%
FSPSX
FZILX