PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPSX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPSX с FZILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSPSX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPSX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSPSX
Fidelity International Index Fund		-1.94%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-9.78%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		-0.81%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FSPSX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью -0.81%.

FSPSX

1 день
0.42%
1 месяц
-10.86%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
2.58%
1 год
19.89%
3 года*
13.50%
5 лет*
7.96%
10 лет*
8.65%

FZILX

1 день
-0.14%
1 месяц
-11.08%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.98%
1 год
24.73%
3 года*
14.86%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Index Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADXFSPSX с FDIVX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTIFZILX с FPADX

Сравнение комиссий FSPSX и FZILX

FSPSX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSPSX
Fidelity International Index Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FSPSX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPSX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPSXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.47

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.98

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.97

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

7.73

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPSX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPSX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPSX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPSXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.47

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

-0.01

Корреляция

Корреляция между FSPSX и FZILX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPSX и FZILX

Дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности FZILX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.22%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.70%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSPSX и FZILX

Максимальная просадка FSPSX за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPSX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSPSXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-34.37%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-11.24%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.41%

-29.87%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.86%

-11.24%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-6.80%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.86%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPSX и FZILX

Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеют волатильность 7.04% и 7.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSPSXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

7.19%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

10.87%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

16.21%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

15.27%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

17.27%

-0.80%