PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPSX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPSX с FZILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSPSX (Fidelity International Index Fund) and FZILX (Fidelity ZERO International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity - FSPSX tracks the MSCI EAFE Index while FZILX tracks the Fidelity Global ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSPSX returned 8.91%/yr vs 9.43%/yr for FZILX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FSPSX charges 0.04%/yr vs 0.00%/yr for FZILX.

Доходность

Сравнение доходности FSPSX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPSX показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 16.29%.

FSPSX

1 день
0.41%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.51%
6 месяцев
12.14%
1 год
22.52%
3 года*
17.23%
5 лет*
8.91%
10 лет*
9.45%

FZILX

1 день
0.71%
1 месяц
6.20%
С начала года
16.29%
6 месяцев
19.11%
1 год
34.60%
3 года*
20.62%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPSX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSPSX
Fidelity International Index Fund		9.51%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-9.78%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		16.29%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Correlation

The correlation between FSPSX and FZILX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2018 г.

0.96

The correlation between FSPSX and FZILX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Index Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADXFSPSX с FDIVX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTIFZILX с FPADX

Доходность на риск

FSPSX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPSX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPSXFZILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.34

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.18

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.04

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

11.91

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPSX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPSX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPSX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPSXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.34

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.59

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FSPSX и FZILX

Максимальная просадка FSPSX за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPSX и FZILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPSXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-34.37%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-11.24%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-13.47%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.41%

-29.87%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-6.69%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.86%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPSX и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity International Index Fund (FSPSX) составляет 4.62%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что FSPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPSXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.96%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

12.26%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

14.62%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

15.52%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

17.32%

-0.76%

Сравнение комиссий FSPSX и FZILX

FSPSX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPSX и FZILX

Дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности FZILX в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.88%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.30%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FSPSX and FZILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FZILX has higher volatility (4.96%) compared to FSPSX (4.62%). In terms of maximum drawdown, FSPSX dropped -33.69% vs FZILX's -34.37%.

FZILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPSX и FZILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор