PortfoliosLab logo
Сравнение FSPSX с IEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSPSX и IEFA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FSPSX и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Index Fund (FSPSX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

95.00%100.00%105.00%110.00%115.00%120.00%125.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
126.72%
127.24%
FSPSX
IEFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSPSX:

0.76

IEFA:

0.70

Коэф-т Сортино

FSPSX:

1.13

IEFA:

1.10

Коэф-т Омега

FSPSX:

1.15

IEFA:

1.15

Коэф-т Кальмара

FSPSX:

0.93

IEFA:

0.90

Коэф-т Мартина

FSPSX:

2.70

IEFA:

2.62

Индекс Язвы

FSPSX:

4.69%

IEFA:

4.70%

Дневная вол-ть

FSPSX:

16.75%

IEFA:

17.63%

Макс. просадка

FSPSX:

-33.69%

IEFA:

-34.79%

Текущая просадка

FSPSX:

-1.14%

IEFA:

-1.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSPSX показывает доходность 10.85%, а IEFA немного ниже – 10.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSPSX имеют среднегодовую доходность 5.31%, а акции IEFA немного впереди с 5.37%.


FSPSX

С начала года

10.85%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

6.01%

1 год

11.43%

5 лет

12.11%

10 лет

5.31%

IEFA

С начала года

10.66%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

5.81%

1 год

11.40%

5 лет

11.80%

10 лет

5.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSPSX и IEFA

FSPSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEFA: 0.07%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPSX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSPSX и IEFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

IEFA
Ранг риск-скорректированной доходности IEFA, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEFA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSPSX c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Index Fund (FSPSX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSPSX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSPSX: 0.76
IEFA: 0.70
Коэффициент Сортино FSPSX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSPSX: 1.13
IEFA: 1.10
Коэффициент Омега FSPSX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSPSX: 1.15
IEFA: 1.15
Коэффициент Кальмара FSPSX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSPSX: 0.93
IEFA: 0.90
Коэффициент Мартина FSPSX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSPSX: 2.70
IEFA: 2.62

Показатель коэффициента Шарпа FSPSX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPSX и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.70
FSPSX
IEFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPSX и IEFA

Дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности IEFA в 3.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.61%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%3.53%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.14%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%

Просадки

Сравнение просадок FSPSX и IEFA

Максимальная просадка FSPSX за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPSX и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.14%
-1.12%
FSPSX
IEFA

Волатильность

Сравнение волатильности FSPSX и IEFA

Текущая волатильность для Fidelity International Index Fund (FSPSX) составляет 10.97%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что FSPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
11.92%
FSPSX
IEFA