Сравнение FSPSX с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Index Fund (FSPSX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSPSX и IEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPSX и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPSX Fidelity International Index Fund | -1.94% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 1.20% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPSX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 1.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSPSX имеют среднегодовую доходность 8.65%, а акции IEFA немного впереди с 8.86%.
FSPSX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 8.65%
IEFA
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPSX и IEFA
FSPSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSPSX vs. IEFA — Ранг доходности на риск
FSPSX
IEFA
Сравнение FSPSX c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Index Fund (FSPSX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPSX | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.38 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.97 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.00 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 7.79 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPSX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.38 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FSPSX и IEFA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPSX и IEFA
Дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности IEFA в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.22% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.51% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок FSPSX и IEFA
Максимальная просадка FSPSX за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPSX и IEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPSX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -34.78% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -11.50% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.41% | -30.41% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -34.78% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.86% | -8.15% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -6.74% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.95% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPSX и IEFA
Текущая волатильность для Fidelity International Index Fund (FSPSX) составляет 7.04%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что FSPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPSX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 7.89% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 11.05% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 17.64% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 16.35% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 17.24% | -0.77% |