Сравнение FSPSX с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Index Fund (FSPSX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
FSPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSPSX или IEFA.
Основные характеристики
| FSPSX | IEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.20% | 3.97% |
| Дох-ть за 1 год | 12.34% | 12.25% |
| Дох-ть за 3 года | 1.63% | 0.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.59% | 5.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.09% | 5.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 1.20 |
| Коэф-т Мартина | 4.54 | 4.51 |
| Индекс Язвы | 2.66% | 2.65% |
| Дневная вол-ть | 12.53% | 12.87% |
| Макс. просадка | -33.69% | -34.78% |
| Текущая просадка | -8.84% | -8.72% |
Корреляция
Корреляция между FSPSX и IEFA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSPSX и IEFA
С начала года, FSPSX показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 3.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSPSX имеют среднегодовую доходность 5.09%, а акции IEFA немного впереди с 5.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPSX и IEFA
FSPSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSPSX c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Index Fund (FSPSX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPSX и IEFA
Дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности IEFA в 3.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.05% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.36% | 2.99% | 2.79% | 3.53% | 2.59% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.17% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок FSPSX и IEFA
Максимальная просадка FSPSX за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPSX и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSPSX и IEFA
Fidelity International Index Fund (FSPSX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 3.83% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.