PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSPSX с IEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPSX с IEFA

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Index Fund (FSPSX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).

FSPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSPSX или IEFA.

Корреляция

Корреляция между FSPSX и IEFA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSPSX и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Index Fund (FSPSX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSPSX:

0.69

IEFA:

0.65

Коэф-т Сортино

FSPSX:

1.08

IEFA:

1.04

Коэф-т Омега

FSPSX:

1.15

IEFA:

1.14

Коэф-т Кальмара

FSPSX:

0.88

IEFA:

0.83

Коэф-т Мартина

FSPSX:

2.54

IEFA:

2.43

Индекс Язвы

FSPSX:

4.69%

IEFA:

4.70%

Дневная вол-ть

FSPSX:

16.72%

IEFA:

17.57%

Макс. просадка

FSPSX:

-33.69%

IEFA:

-34.79%

Текущая просадка

FSPSX:

0.00%

IEFA:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSPSX показывает доходность 14.66%, а IEFA немного ниже – 14.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSPSX имеют среднегодовую доходность 5.60%, а акции IEFA немного отстают с 5.59%.

FSPSX

С начала года

14.66%

1 месяц

9.70%

6 месяцев

12.92%

1 год

11.55%

5 лет

12.85%

10 лет

5.60%

IEFA

С начала года

14.37%

1 месяц

9.55%

6 месяцев

12.64%

1 год

11.27%

5 лет

12.54%

10 лет

5.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSPSX и IEFA

FSPSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSPSX и IEFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг риск-скорректированной доходности IEFA, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEFA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSPSX c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Index Fund (FSPSX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSPSX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPSX и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPSX и IEFA

Дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности IEFA в 3.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.53%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.04%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%

Просадки

Сравнение просадок FSPSX и IEFA

Максимальная просадка FSPSX за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPSX и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSPSX и IEFA

Текущая волатильность для Fidelity International Index Fund (FSPSX) составляет 2.96%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что FSPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...