Сравнение FSPSX с IEFA
FSPSX (Fidelity International Index Fund) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FSPSX tracks the MSCI EAFE Index while IEFA tracks the MSCI EAFE IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, FSPSX returned 9.45%/yr vs 9.22%/yr for IEFA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FSPSX charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.
Доходность
Сравнение доходности FSPSX и IEFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSPSX показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 8.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSPSX имеют среднегодовую доходность 9.45%, а акции IEFA немного отстают с 9.22%.
FSPSX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 9.45%
IEFA
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам FSPSX и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPSX Fidelity International Index Fund | 9.51% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 8.85% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
Correlation
The correlation between FSPSX and IEFA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г. | 0.97 |
The correlation between FSPSX and IEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPSX vs. IEFA — Ранг доходности на риск
FSPSX
IEFA
Сравнение FSPSX c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Index Fund (FSPSX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPSX | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.92 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 7.34 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPSX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FSPSX и IEFA
Максимальная просадка FSPSX за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPSX и IEFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPSX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -34.78% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -11.50% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -13.76% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.41% | -30.41% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -34.78% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -1.20% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -6.69% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.01% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPSX и IEFA
Fidelity International Index Fund (FSPSX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 4.62% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPSX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.86% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.04% | 12.42% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 14.96% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 16.51% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 17.30% | -0.74% |
Сравнение комиссий FSPSX и IEFA
FSPSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPSX и IEFA
Дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности IEFA в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.88% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.26% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FSPSX and IEFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IEFA has higher volatility (4.86%) compared to FSPSX (4.62%). In terms of maximum drawdown, FSPSX dropped -33.69% vs IEFA's -34.78%.
IEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPSX и IEFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор