Сравнение FSPSX с FPADX
FSPSX (Fidelity International Index Fund) and FPADX (Fidelity Emerging Markets Index Fund) are both mutual funds - FSPSX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index, while FPADX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSPSX returned 9.45%/yr vs 10.42%/yr for FPADX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSPSX charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for FPADX.
Доходность
Сравнение доходности FSPSX и FPADX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSPSX показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 30.04%. За последние 10 лет акции FSPSX уступали акциям FPADX по среднегодовой доходности: 9.45% против 10.42% соответственно.
FSPSX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 9.45%
FPADX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 30.04%
- 6 месяцев
- 32.95%
- 1 год
- 58.94%
- 3 года*
- 24.97%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам FSPSX и FPADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPSX Fidelity International Index Fund | 9.51% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund | 30.04% | 33.90% | 6.80% | 9.51% | -20.06% | -3.07% | 17.84% | 18.28% | -14.65% | 35.16% |
Correlation
The correlation between FSPSX and FPADX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2011 г. | 0.74 |
The correlation between FSPSX and FPADX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPSX vs. FPADX — Ранг доходности на риск
FSPSX
FPADX
Сравнение FSPSX c FPADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPSX | FPADX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.62 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 4.48 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 17.77 | -10.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPSX | FPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 3.34 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.47 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.37 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FSPSX и FPADX
Максимальная просадка FSPSX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPSX и FPADX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPSX | FPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -39.16% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -13.28% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -16.09% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.41% | -37.00% | +7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -39.16% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -13.26% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.34% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPSX и FPADX
Текущая волатильность для Fidelity International Index Fund (FSPSX) составляет 4.62%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что FSPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPSX | FPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 7.57% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.04% | 15.40% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 17.80% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 17.11% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 17.82% | -1.26% |
Сравнение комиссий FSPSX и FPADX
FSPSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FPADX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPSX и FPADX
Дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности FPADX в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund | 1.81% | 2.35% | 2.70% | 2.68% | 2.47% | 2.14% | 1.50% | 2.59% | 2.20% | 0.12% | 1.69% | 2.47% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.88% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
FSPSX and FPADX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPADX has higher volatility (7.57%) compared to FSPSX (4.62%). In terms of maximum drawdown, FSPSX dropped -33.69% vs FPADX's -39.16%.
FPADX currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPSX и FPADX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор