Сравнение FBAKX с VTTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и VTTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBAKX и VTTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | -3.70% | 15.19% | 16.17% | 20.40% | -18.22% | 18.40% | 22.51% | 24.50% | -3.89% | 16.62% |
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | -3.07% | 17.55% | 11.56% | 17.37% | -16.64% | 12.96% | 14.80% | 22.44% | -6.57% | 16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FBAKX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у VTTHX с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции FBAKX превзошли акции VTTHX по среднегодовой доходности: 10.60% против 8.73% соответственно.
FBAKX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 10.60%
VTTHX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 8.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAKX и VTTHX
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTTHX в 0.08%.
Доходность на риск
FBAKX vs. VTTHX — Ранг доходности на риск
FBAKX
VTTHX
Сравнение FBAKX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAKX | VTTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.80 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.60 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 7.13 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAKX | VTTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.25 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.57 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.71 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FBAKX и VTTHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и VTTHX
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности VTTHX в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 5.94% | 5.72% | 5.74% | 2.35% | 8.15% | 9.74% | 5.97% | 4.31% | 11.09% | 7.98% | 3.16% | 7.79% |
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 3.05% | 2.96% | 3.12% | 2.47% | 2.71% | 19.52% | 2.50% | 2.33% | 2.69% | 0.16% | 2.77% | 4.67% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и VTTHX
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что меньше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и VTTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBAKX | VTTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.40% | -51.76% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -8.03% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -23.53% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -27.15% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -7.17% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -6.13% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.80% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и VTTHX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 3.48%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBAKX | VTTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.81% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 6.60% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 11.21% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.16% | 11.30% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 12.43% | +0.30% |