PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAZ с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FAZ и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: -44.72% против 13.72% соответственно.


FAZ

1 день
-1.75%
1 месяц
-12.03%
С начала года
1.40%
6 месяцев
5.46%
1 год
-17.74%
3 года*
-40.57%
5 лет*
-30.61%
10 лет*
-44.72%

XLF

1 день
0.34%
1 месяц
4.10%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-1.95%
1 год
7.67%
3 года*
19.94%
5 лет*
10.00%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAZ и XLF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
1.40%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-67.05%-73.90%-58.62%16.84%-46.18%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
-0.77%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between FAZ and XLF is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

-0.98

The correlation between FAZ and XLF has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

FAZ vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 33
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FAZXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.10

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.52

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

1.33

-2.59

FAZ vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAZ и XLF

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и XLF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FAZXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-82.69%

-17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.57%

-14.79%

-16.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.61%

-15.54%

-68.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.53%

-25.81%

-61.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

-42.86%

-56.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.64%

-96.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.12%

-19.99%

-79.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.64%

5.79%

+8.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и XLF

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FAZXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

4.12%

+8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.25%

11.27%

+21.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.64%

14.62%

+29.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.67%

18.58%

+37.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.93%

22.11%

+39.82%

Сравнение комиссий FAZ и XLF

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и XLF

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности XLF в 1.50%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
2.38%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%0.00%0.00%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
1.50%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы


FAZ and XLF have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAZ has higher volatility (12.48%) compared to XLF (4.12%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs XLF's -82.69%.

On 10-year performance, XLF leads with 13.72% vs -44.72% for FAZ. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 13.72% return vs -44.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.

FAZ has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 1.50% for XLF.

FAZ is categorized as Leveraged Equities, while XLF is Financials Equities. FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.08% for XLF.

XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAZ и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор