Сравнение FAZ с XLF
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAZ returned -44.36%/yr vs 13.55%/yr for XLF. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.08%/yr for XLF.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и XLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: -44.36% против 13.55% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -12.87%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -12.56%
- 1 год
- -24.30%
- 3 года*
- -40.38%
- 5 лет*
- -32.90%
- 10 лет*
- -44.36%
XLF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.78%
- 6 месяцев
- 5.28%
- С начала года
- 4.51%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение доходности по годам FAZ и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | -12.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 4.51% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Correlation
The correlation between FAZ and XLF is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -0.98 |
The correlation between FAZ and XLF has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. XLF — Ранг доходности на риск
FAZ
XLF
Сравнение FAZ c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAZ | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.14 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.73 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 1.86 | -3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAZ и XLF
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и XLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -82.69% | -17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.37% | -14.79% | -25.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.31% | -15.54% | -68.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.07% | -25.81% | -62.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | -42.86% | -56.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -19.95% | -79.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 5.81% | +10.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и XLF
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 4.13% | +8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.10% | 11.24% | +21.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.71% | 14.64% | +29.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.53% | 18.52% | +37.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.83% | 22.06% | +39.77% |
Сравнение комиссий FAZ и XLF
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и XLF
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности XLF в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.54% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.42% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and XLF have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAZ has higher volatility (12.53%) compared to XLF (4.13%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs XLF's -82.69%.
On 10-year performance, XLF leads with 13.55% vs -44.36% for FAZ. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLF has performed better with a 13.55% return vs -44.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
FAZ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 1.42% for XLF.
FAZ is categorized as Leveraged Equities, while XLF is Financials Equities. FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.08% for XLF.
XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и XLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор