PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAZ с VFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAZ с VFH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and VFH (Vanguard Financials ETF) are both exchange-traded funds - FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while VFH is a Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAZ returned -44.72%/yr vs 13.51%/yr for VFH. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.09%/yr for VFH.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и VFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Vanguard Financials ETF (VFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям VFH по среднегодовой доходности: -44.72% против 13.51% соответственно.

FAZ

1 день
-1.75%
1 месяц
-12.03%
С начала года
1.40%
6 месяцев
5.46%
1 год
-17.74%
3 года*
-40.57%
5 лет*
-30.61%
10 лет*
-44.72%

VFH

1 день
0.40%
1 месяц
4.17%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
-1.61%
1 год
8.93%
3 года*
21.01%
5 лет*
10.11%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAZ и VFH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		1.40%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-67.05%-73.90%-58.62%16.84%-46.18%
VFH
Vanguard Financials ETF		-0.29%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%-1.96%31.57%-13.52%19.99%

Correlation

The correlation between FAZ and VFH is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

-0.98

The correlation between FAZ and VFH has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Vanguard Financials ETF

Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с TZAFAZ с LABDFAZ с BNKDFAZ с QQQFAZ с LABUFAZ с KRE
Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGT

Доходность на риск

FAZ vs. VFH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c VFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAZVFHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
0.60

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
0.91

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.11

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.61

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

1.58

-2.84

FAZ vs. VFH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VFH равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и VFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAZ и VFH

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и VFH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAZVFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-78.61%

-21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.57%

-14.75%

-16.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.61%

-17.30%

-66.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.53%

-25.66%

-61.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

-44.42%

-55.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.32%

-96.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.12%

-18.51%

-80.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.64%

5.67%

+8.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и VFH

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAZVFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

4.19%

+8.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.25%

11.42%

+21.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.64%

14.95%

+28.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.67%

19.26%

+36.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.93%

22.50%

+39.43%

Сравнение комиссий FAZ и VFH

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VFH в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и VFH

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности VFH в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		3.35%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%0.00%0.00%0.00%
VFH
Vanguard Financials ETF		1.47%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%

Часто задаваемые вопросы

FAZ and VFH have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAZ has higher volatility (12.48%) compared to VFH (4.19%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs VFH's -78.61%.

On 10-year performance, VFH leads with 13.51% vs -44.72% for FAZ. On fees, VFH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VFH has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VFH has performed better with a 13.51% return vs -44.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.

FAZ has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 1.47% for VFH.

FAZ is categorized as Leveraged Equities, while VFH is Financials Equities. FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while VFH tracks MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.09% for VFH.

VFH currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAZ и VFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор