Сравнение FAZ с VFH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Vanguard Financials ETF (VFH).
FAZ и VFH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и VFH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAZ и VFH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 32.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
VFH Vanguard Financials ETF | -9.19% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям VFH по среднегодовой доходности: -43.12% против 12.30% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 10.20%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- -36.28%
- 5 лет*
- -29.67%
- 10 лет*
- -43.12%
VFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и VFH
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.
Доходность на риск
FAZ vs. VFH — Ранг доходности на риск
FAZ
VFH
Сравнение FAZ c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAZ | VFH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.14 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 0.32 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.18 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 0.54 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAZ | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.14 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.48 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | 0.55 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.24 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между FAZ и VFH составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и VFH
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности VFH в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.57% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и VFH
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и VFH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAZ | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -78.61% | -21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.53% | -14.75% | -39.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.14% | -25.66% | -62.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | -44.42% | -55.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -11.95% | -88.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.13% | -18.62% | -80.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.05% | 4.99% | +37.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и VFH
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAZ | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 4.85% | +9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.72% | 11.75% | +21.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.17% | 19.93% | +38.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.08% | 19.37% | +36.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.12% | 22.55% | +39.57% |