Сравнение FAZ с TSLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).
FAZ и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FAZ и TSLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAZ и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 33.01% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | -15.21% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -35.93% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -73.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 33.01%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -35.93%.
FAZ
- 1 день
- -6.11%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 33.01%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- -36.21%
- 5 лет*
- -29.62%
- 10 лет*
- -43.10%
TSLL
- 1 день
- 9.16%
- 1 месяц
- -16.71%
- С начала года
- -35.93%
- 6 месяцев
- -39.94%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и TSLL
FAZ берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.
Доходность на риск
FAZ vs. TSLL — Ранг доходности на риск
FAZ
TSLL
Сравнение FAZ c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAZ | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.31 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 1.25 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.59 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 1.26 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAZ | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.31 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.13 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между FAZ и TSLL составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и TSLL
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности TSLL в 7.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.56% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.98% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и TSLL
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и TSLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAZ | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -82.88% | -17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.53% | -51.06% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -67.65% | -32.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.13% | -53.34% | -45.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.00% | 23.92% | +18.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 13.94%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 22.31%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAZ | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.94% | 22.31% | -8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.73% | 59.24% | -25.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.30% | 110.51% | -52.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 107.90% | -51.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.13% | 107.90% | -45.77% |