PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAZ с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAZ и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAZ и TSLL


2026 (YTD)2025202420232022
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
33.01%-37.21%-51.01%-26.67%-15.21%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
-35.93%-26.80%99.63%139.86%-73.85%

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 33.01%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -35.93%.


FAZ

1 день
-6.11%
1 месяц
11.41%
С начала года
33.01%
6 месяцев
26.95%
1 год
-7.23%
3 года*
-36.21%
5 лет*
-29.62%
10 лет*
-43.10%

TSLL

1 день
9.16%
1 месяц
-16.71%
С начала года
-35.93%
6 месяцев
-39.94%
1 год
34.59%
3 года*
3.01%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares

Сравнение комиссий FAZ и TSLL

FAZ берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.


Доходность на риск

FAZ vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина

TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAZTSLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.31

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

1.25

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.15

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.59

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

1.26

-1.52

FAZ vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAZTSLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.31

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

-0.13

-0.59

Корреляция

Корреляция между FAZ и TSLL составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и TSLL

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности TSLL в 7.98%


TTM20252024202320222021202020192018
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
2.56%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
7.98%5.00%2.47%4.44%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAZ и TSLL

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и TSLL.


Загрузка...

Показатели просадок


FAZTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-82.88%

-17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.53%

-51.06%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-67.65%

-32.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.13%

-53.34%

-45.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.00%

23.92%

+18.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и TSLL

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 13.94%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 22.31%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FAZTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.94%

22.31%

-8.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.73%

59.24%

-25.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.30%

110.51%

-52.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.10%

107.90%

-51.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.13%

107.90%

-45.77%