Сравнение FAZ с TDVG
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while TDVG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. FAZ is passively managed, while TDVG is actively managed. Over the past 5 years, FAZ returned -26.05%/yr vs 10.03%/yr for TDVG. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и TDVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у TDVG с доходностью 7.48%.
FAZ
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 0.55%
- 3 года*
- -36.72%
- 5 лет*
- -26.05%
- 10 лет*
- -42.81%
TDVG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAZ и TDVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 22.66% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -51.12% |
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 7.48% | 14.80% | 13.45% | 13.95% | -10.15% | 26.20% | 12.98% |
Correlation
The correlation between FAZ and TDVG is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г. | -0.81 |
The correlation between FAZ and TDVG has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. TDVG — Ранг доходности на риск
FAZ
TDVG
Сравнение FAZ c TDVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAZ | TDVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.36 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 9.68 | -9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAZ | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.77 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.72 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.94 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и TDVG
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и TDVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -19.20% | -80.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.20% | -7.24% | -22.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.61% | -14.02% | -69.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.53% | -19.20% | -68.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.19% | -99.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.14% | -3.76% | -95.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.58% | 1.76% | +14.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и TDVG
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 2.11% | +7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.18% | 7.45% | +24.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.09% | 9.67% | +33.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.83% | 13.91% | +41.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.07% | 13.93% | +48.14% |
Сравнение комиссий FAZ и TDVG
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TDVG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и TDVG
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности TDVG в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.77% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 0.98% | 1.00% | 1.06% | 1.31% | 1.15% | 0.80% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and TDVG have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAZ has higher volatility (9.30%) compared to TDVG (2.11%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs TDVG's -19.20%.
On 5-year performance, TDVG leads with 10.03% vs -26.05% for FAZ. On fees, TDVG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TDVG has performed better with a 10.03% return vs -26.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDVG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
FAZ has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.98% for TDVG.
FAZ is categorized as Leveraged Equities, while TDVG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Direxion and T. Rowe Price. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.50% for TDVG.
TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и TDVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор