Сравнение FAZ с SPXS
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAZ returned -44.36%/yr vs -41.24%/yr for SPXS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FAZ charges 1.07%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность -12.56%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям SPXS по среднегодовой доходности: -44.36% против -41.24% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -12.87%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -12.56%
- 1 год
- -24.30%
- 3 года*
- -40.38%
- 5 лет*
- -32.90%
- 10 лет*
- -44.36%
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам FAZ и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | -12.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between FAZ and SPXS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between FAZ and SPXS has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. SPXS — Ранг доходности на риск
FAZ
SPXS
Сравнение FAZ c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAZ | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.82 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.94 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.62 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAZ и SPXS
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.37% | -43.64% | +3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.31% | -84.13% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.07% | -90.11% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | -99.56% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -96.31% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 25.40% | -8.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и SPXS
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 10.70% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.10% | 30.07% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.71% | 37.65% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.53% | 50.74% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.83% | 53.50% | +8.33% |
Сравнение комиссий FAZ и SPXS
FAZ берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и SPXS
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.54% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and SPXS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAZ has higher volatility (12.53%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, SPXS leads with -41.24% vs -44.36% for FAZ. On fees, FAZ is cheaper at 1.07% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXS has performed better with a -41.24% return vs -44.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAZ is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.54% for FAZ.
FAZ is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 1.08% for SPXS.
FAZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор