Сравнение FAZ с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
FAZ и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FAZ и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAZ и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 32.56% | -37.21% | 9.05% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 32.56%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
FAZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 10.20%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- -36.28%
- 5 лет*
- -29.67%
- 10 лет*
- -43.12%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и MULL
FAZ берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
FAZ vs. MULL — Ранг доходности на риск
FAZ
MULL
Сравнение FAZ c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAZ | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 6.53 | -6.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 3.77 | -3.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.50 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 16.69 | -16.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 46.83 | -47.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAZ | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 6.53 | -6.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 1.91 | -2.63 |
Корреляция
Корреляция между FAZ и MULL составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и MULL
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.57% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и MULL
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAZ | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -72.29% | -27.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.53% | -53.09% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -39.05% | -60.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.13% | -21.99% | -77.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.05% | 18.92% | +23.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 13.97%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAZ | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 47.87% | -33.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.72% | 99.70% | -65.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.17% | 130.90% | -72.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.08% | 130.06% | -73.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.12% | 130.06% | -67.94% |