PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAZ с DYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FAZ и DYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у DYLG с доходностью 5.72%.


FAZ

1 день
-1.75%
1 месяц
-12.03%
С начала года
1.40%
6 месяцев
5.46%
1 год
-17.74%
3 года*
-40.57%
5 лет*
-30.61%
10 лет*
-44.72%

DYLG

1 день
-0.11%
1 месяц
1.56%
С начала года
5.72%
6 месяцев
5.32%
1 год
18.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAZ и DYLG


2026 (YTD)202520242023
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
1.40%-37.21%-51.01%-15.87%
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
5.72%12.50%14.46%4.05%

Correlation

The correlation between FAZ and DYLG is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г.

-0.80

The correlation between FAZ and DYLG has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

FAZ vs. DYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 33
Ранг коэф-та Мартина

DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c DYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FAZDYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.37

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.24

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

9.12

-10.39

FAZ vs. DYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа DYLG равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и DYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAZ и DYLG

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DYLG в -13.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и DYLG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FAZDYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-13.98%

-86.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.57%

-8.31%

-23.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.56%

-99.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.12%

-1.83%

-97.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.64%

2.04%

+12.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и DYLG

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FAZDYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

2.70%

+9.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.25%

7.75%

+25.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.64%

9.48%

+34.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.67%

11.42%

+44.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.93%

11.42%

+50.51%

Сравнение комиссий FAZ и DYLG

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DYLG в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и DYLG

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности DYLG в 9.45%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
9.45%9.63%16.55%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
3.35%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%

Часто задаваемые вопросы


FAZ and DYLG have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAZ has higher volatility (12.48%) compared to DYLG (2.70%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs DYLG's -13.98%.

On 1-year performance, DYLG leads with 18.56% vs -17.74% for FAZ. On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DYLG has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DYLG has performed better with a 18.56% return vs -17.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.

DYLG has the higher dividend yield at 9.45%, compared with 3.35% for FAZ.

FAZ is categorized as Leveraged Equities, while DYLG is Derivative Income. FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while DYLG tracks Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.35% for DYLG.

DYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAZ и DYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор