Сравнение FAZ с DYLG
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) are both exchange-traded funds - FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while DYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, FAZ returned -17.74% vs 18.56% for DYLG. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for DYLG.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и DYLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у DYLG с доходностью 5.72%.
FAZ
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -12.03%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- -17.74%
- 3 года*
- -40.57%
- 5 лет*
- -30.61%
- 10 лет*
- -44.72%
DYLG
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAZ и DYLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 1.40% | -37.21% | -51.01% | -15.87% |
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 5.72% | 12.50% | 14.46% | 4.05% |
Correlation
The correlation between FAZ and DYLG is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | -0.80 |
The correlation between FAZ and DYLG has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. DYLG — Ранг доходности на риск
FAZ
DYLG
Сравнение FAZ c DYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAZ | DYLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.24 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 9.12 | -10.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAZ и DYLG
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DYLG в -13.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и DYLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | DYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -13.98% | -86.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.57% | -8.31% | -23.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.56% | -99.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -1.83% | -97.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.64% | 2.04% | +12.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и DYLG
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | DYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 2.70% | +9.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.25% | 7.75% | +25.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.64% | 9.48% | +34.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.67% | 11.42% | +44.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.93% | 11.42% | +50.51% |
Сравнение комиссий FAZ и DYLG
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DYLG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и DYLG
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности DYLG в 9.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 9.45% | 9.63% | 16.55% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.35% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and DYLG have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAZ has higher volatility (12.48%) compared to DYLG (2.70%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs DYLG's -13.98%.
On 1-year performance, DYLG leads with 18.56% vs -17.74% for FAZ. On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DYLG has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DYLG has performed better with a 18.56% return vs -17.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
DYLG has the higher dividend yield at 9.45%, compared with 3.35% for FAZ.
FAZ is categorized as Leveraged Equities, while DYLG is Derivative Income. FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while DYLG tracks Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.35% for DYLG.
DYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и DYLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор