Сравнение FAYZX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
FAYZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FAYZX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAYZX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAYZX Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I | 1.81% | 14.13% | 9.59% | 11.73% | -13.69% | 17.17% | 16.39% | 23.15% | -3.01% | 6.21% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FAYZX показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции FAYZX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 8.78% против 16.19% соответственно.
FAYZX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 8.78%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAYZX и WWWEX
FAYZX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
FAYZX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
FAYZX
WWWEX
Сравнение FAYZX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAYZX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.39 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 0.65 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.08 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 0.57 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 1.42 | +7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAYZX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.39 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.85 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.24 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между FAYZX и WWWEX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAYZX и WWWEX
Дивидендная доходность FAYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAYZX Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I | 3.44% | 3.77% | 3.51% | 4.21% | 3.73% | 2.79% | 3.27% | 2.82% | 2.96% | 3.34% | 8.29% | 0.00% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок FAYZX и WWWEX
Максимальная просадка FAYZX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAYZX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAYZX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -82.60% | +60.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -12.14% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -26.94% | +8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.64% | -36.00% | +14.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -7.95% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -41.54% | +38.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 4.88% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAYZX и WWWEX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) составляет 4.31%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что FAYZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAYZX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 5.99% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 14.24% | -6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 18.32% | -6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.79% | 19.91% | -10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.77% | 19.12% | -9.35% |