PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAYZX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAYZX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

FAYZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FAYZX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAYZX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I		1.81%14.13%9.59%11.73%-13.69%17.17%16.39%23.15%-3.01%6.21%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, FAYZX показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции FAYZX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.78% против 7.28% соответственно.

FAYZX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.08%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.30%
1 год
17.82%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.78%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с FAYZX:
FAYZX с BAICXFAYZX с ONIFXFAYZX с FASMXFAYZX с VTMFXFAYZX с FTIHXFAYZX с SICIXFAYZX с STDAX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий FAYZX и TPDAX

FAYZX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I

Доходность на риск

FAYZX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAYZX
Ранг доходности на риск FAYZX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAYZX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAYZX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAYZX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAYZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAYZX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAYZX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAYZXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.18

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.82

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

3.59

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

13.57

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAYZX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAYZX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPDAX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAYZX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAYZXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.18

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.96

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.74

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.59

+0.31

Корреляция

Корреляция между FAYZX и TPDAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAYZX и TPDAX

Дивидендная доходность FAYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FAYZX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I		3.44%3.77%3.51%4.21%3.73%2.79%3.27%2.82%2.96%3.34%8.29%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%

Просадки

Сравнение просадок FAYZX и TPDAX

Максимальная просадка FAYZX за все время составила -21.64%, примерно равная максимальной просадке TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAYZX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAYZXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-22.29%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-7.58%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-17.58%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.64%

-22.29%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-4.97%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-4.94%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.01%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FAYZX и TPDAX

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class I (FAYZX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеют волатильность 4.31% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAYZXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.40%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

9.86%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

12.29%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

10.14%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

9.87%

-0.10%