PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAUG с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAUG с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FAUG tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAUG returned 8.91%/yr vs 12.80%/yr for VTI. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FAUG charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности FAUG и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAUG показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%.

FAUG

1 день
0.14%
1 месяц
1.95%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.83%
1 год
18.23%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAUG и VTI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		6.31%13.77%14.55%17.24%-10.52%11.54%12.43%2.37%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%4.97%

Correlation

The correlation between FAUG and VTI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.95

The correlation between FAUG and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAUG и VTI

Секторы
FAUG
VTI

Технологии

35.6%
33.5%

Финансовые услуги

11.8%
12.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.5%
9.2%

Промышленность

8.3%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Технологии

FAUG
35.6%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

FAUG
11.8%
VTI
12.0%

Коммуникационные услуги

FAUG
11.2%
VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

FAUG
10.1%
VTI
10.0%

Здравоохранение

FAUG
8.5%
VTI
9.2%

Промышленность

FAUG
8.3%
VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

FAUG
4.9%
VTI
4.7%

Энергетика

FAUG
3.5%
VTI
3.7%

Коммунальные услуги

FAUG
2.4%
VTI
2.3%

Недвижимость

FAUG
1.9%
VTI
2.4%

Сырьевые материалы

FAUG
1.8%
VTI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с FAUG:
FAUG с BUFRFAUG с DMAYFAUG с SPYFAUG с UNOVFAUG с VOTEFAUG с FTAGFAUG с SPXM
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

FAUG vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAUG
Ранг доходности на риск FAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAUG c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAUGVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.38

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.24

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.24

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.65

14.94

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAUG vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAUG на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAUG и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAUGVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.38

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.74

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.51

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FAUG и VTI

Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAUGVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-55.45%

+33.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-8.92%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-19.30%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

-25.36%

+9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-8.03%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.93%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FAUG и VTI

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) составляет 0.92%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что FAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAUGVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

2.90%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.45%

9.13%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.21%

12.17%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

17.40%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

18.30%

-5.55%

Сравнение комиссий FAUG и VTI

FAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAUG и VTI

FAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FAUG and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (2.90%) compared to FAUG (0.92%). In terms of maximum drawdown, FAUG dropped -22.33% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, VTI leads with 12.80% vs 8.91% for FAUG. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FAUG has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTI has performed better with a 12.80% return vs 8.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for FAUG.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for FAUG.

FAUG tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for FAUG and 0.03% for VTI.

FAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAUG и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор