PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAUG с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAUG с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - FAUG tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAUG returned 8.91%/yr vs 6.41%/yr for UJUN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FAUG charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности FAUG и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAUG показывает доходность 6.31%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.46%.

FAUG

1 день
0.14%
1 месяц
1.95%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.83%
1 год
18.23%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAUG и UJUN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		6.31%13.77%14.55%17.24%-10.52%11.54%12.43%2.37%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%7.15%1.24%

Correlation

The correlation between FAUG and UJUN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.89

The correlation between FAUG and UJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAUG и UJUN

Секторы
FAUG
UJUN

Технологии

35.6%
36.2%

Финансовые услуги

11.8%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

FAUG
35.6%
UJUN
36.2%

Финансовые услуги

FAUG
11.8%
UJUN
11.9%

Коммуникационные услуги

FAUG
11.2%
UJUN
10.9%

Потребительский циклический сектор

FAUG
10.1%
UJUN
10.1%

Здравоохранение

FAUG
8.5%
UJUN
8.4%

Промышленность

FAUG
8.3%
UJUN
8.1%

Потребительский защитный сектор

FAUG
4.9%
UJUN
4.9%

Энергетика

FAUG
3.5%
UJUN
3.5%

Коммунальные услуги

FAUG
2.4%
UJUN
2.3%

Недвижимость

FAUG
1.9%
UJUN
1.9%

Сырьевые материалы

FAUG
1.8%
UJUN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с FAUG:
FAUG с BUFRFAUG с DMAYFAUG с SPYFAUG с UNOVFAUG с VOTEFAUG с FTAGFAUG с SPXM
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с MSLCUJUN с BEEZ

Доходность на риск

FAUG vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAUG
Ранг доходности на риск FAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAUG c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAUGUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.58

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.94

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.60

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.79

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.65

23.27

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAUG vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAUG на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUN равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAUG и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAUGUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.77

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.78

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FAUG и UJUN

Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAUGUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-13.73%

-8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-2.84%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-11.24%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

-11.96%

-3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-2.06%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.46%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FAUG и UJUN

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что FAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAUGUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.43%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.45%

3.25%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.21%

4.20%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

8.32%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

8.77%

+3.98%

Сравнение комиссий FAUG и UJUN

FAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAUG и UJUN

Ни FAUG, ни UJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

FAUG and UJUN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAUG has higher volatility (0.92%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, FAUG dropped -22.33% vs UJUN's -13.73%.

On 5-year performance, FAUG leads with 8.91% vs 6.41% for UJUN. On fees, UJUN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FAUG has performed better with a 8.91% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UJUN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for FAUG.

FAUG and UJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FAUG tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for FAUG and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAUG и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор