PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAUG с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAUG с SAMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

FAUG и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FAUG и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAUG и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		-1.68%13.77%14.55%17.24%-6.14%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		2.57%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, FAUG показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.

FAUG

1 день
0.53%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
0.13%
1 год
14.24%
3 года*
12.59%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с FAUG:
FAUG с BUFRFAUG с DMAYFAUG с SPYFAUG с SPXMFAUG с VOTEFAUG с UNOVFAUG с FTAG
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий FAUG и SAMT

FAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.

FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Доходность на риск

FAUG vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAUG
Ранг доходности на риск FAUG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAUG c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAUGSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.02

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.65

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

4.14

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

11.64

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAUG vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAUG на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAUG и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAUGSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.02

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.77

-0.07

Корреляция

Корреляция между FAUG и SAMT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAUG и SAMT

FAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

TTM2025202420232022
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок FAUG и SAMT

Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

FAUGSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-20.57%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.76%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-5.23%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-8.00%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.11%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FAUG и SAMT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) составляет 3.69%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что FAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAUGSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.89%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

11.92%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

17.68%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

16.77%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

16.77%

-3.89%