PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAUG с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAUG с SAMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FAUG is passively managed, while SAMT is actively managed. Over the past 3 years, FAUG returned 14.48%/yr vs 28.84%/yr for SAMT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAUG charges 0.85%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.

Доходность

Сравнение доходности FAUG и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAUG показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 20.25%.

FAUG

1 день
-0.14%
1 месяц
2.13%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.73%
1 год
18.00%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.88%
10 лет*
—

SAMT

1 день
-0.66%
1 месяц
6.66%
С начала года
20.25%
6 месяцев
23.92%
1 год
42.07%
3 года*
28.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAUG и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		6.16%13.77%14.55%17.24%-6.14%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		20.25%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Correlation

The correlation between FAUG and SAMT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.75

The correlation between FAUG and SAMT has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAUG и SAMT

Секторы
FAUG
SAMT

Технологии

35.6%
27.8%

Финансовые услуги

11.8%
5.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
7.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.6%

Здравоохранение

8.5%
4.3%

Промышленность

8.3%
22.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
12.0%

Энергетика

3.5%
2.9%

Коммунальные услуги

2.4%
6.6%

Недвижимость

1.9%
2.9%

Сырьевые материалы

1.8%
2.7%

Технологии

FAUG
35.6%
SAMT
27.8%

Финансовые услуги

FAUG
11.8%
SAMT
5.6%

Коммуникационные услуги

FAUG
11.2%
SAMT
7.8%

Потребительский циклический сектор

FAUG
10.1%
SAMT
5.6%

Здравоохранение

FAUG
8.5%
SAMT
4.3%

Промышленность

FAUG
8.3%
SAMT
22.0%

Потребительский защитный сектор

FAUG
4.9%
SAMT
12.0%

Энергетика

FAUG
3.5%
SAMT
2.9%

Коммунальные услуги

FAUG
2.4%
SAMT
6.6%

Недвижимость

FAUG
1.9%
SAMT
2.9%

Сырьевые материалы

FAUG
1.8%
SAMT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с FAUG:
FAUG с BUFRFAUG с DMAYFAUG с SPYFAUG с UNOVFAUG с FTAGFAUG с VOTEFAUG с SPXM
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с QQQ

Доходность на риск

FAUG vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAUG
Ранг доходности на риск FAUG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAUG c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAUGSAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.53

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.35

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

5.19

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.42

14.30

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAUG vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAUG на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAMT равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAUG и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAUGSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.98

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FAUG и SAMT

Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и SAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAUGSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-20.57%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-8.15%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-18.27%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.66%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-7.72%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.95%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FAUG и SAMT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) составляет 0.94%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что FAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAUGSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

6.82%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

12.56%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.22%

16.68%

-9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

16.94%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

16.94%

-4.19%

Сравнение комиссий FAUG и SAMT

FAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAUG и SAMT

FAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

ПозицияTTM2025202420232022
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.58%0.70%1.40%1.49%0.73%

Часто задаваемые вопросы

FAUG and SAMT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMT has higher volatility (6.82%) compared to FAUG (0.94%). In terms of maximum drawdown, FAUG dropped -22.33% vs SAMT's -20.57%.

On 3-year performance, SAMT leads with 28.84% vs 14.48% for FAUG. On fees, SAMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, FAUG has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAMT has performed better with a 28.84% return vs 14.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.85% for FAUG.

SAMT has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for FAUG.

They also come from different issuers: First Trust and Strategas. Their fees differ too: 0.85% for FAUG and 0.66% for SAMT.

SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAUG и SAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор