PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAUG с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAUG с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

FAUG и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FAUG и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAUG и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		-1.68%13.77%14.55%17.24%-10.52%8.42%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, FAUG показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

FAUG

1 день
0.53%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
0.13%
1 год
14.24%
3 года*
12.59%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с FAUG:
FAUG с BUFRFAUG с DMAYFAUG с SPYFAUG с SPXMFAUG с VOTEFAUG с UNOVFAUG с FTAG
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с BLCRQMAR с SSPY

Сравнение комиссий FAUG и QMAR

FAUG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

Доходность на риск

FAUG vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAUG
Ранг доходности на риск FAUG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAUG c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAUGQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.44

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.29

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.11

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

14.64

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAUG vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAUG на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAUG и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAUGQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.44

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.77

-0.08

Корреляция

Корреляция между FAUG и QMAR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAUG и QMAR

Ни FAUG, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FAUG и QMAR

Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

FAUGQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-19.83%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-9.23%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

-19.83%

+3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-0.32%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-3.39%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.33%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FAUG и QMAR

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) имеют волатильность 3.69% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAUGQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.53%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

4.65%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

13.26%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

14.04%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

14.02%

-1.14%